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| 基金全稱 | 方正富邦深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 方正富邦深證100ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 159961（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2018年10月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年11月02日 / 2.212億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.60億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 2.7925億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 吳昊、于潤澤 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.80% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | 深證100價格指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 深證100指數(shù)(價格) |
緊密跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于深證100價格指數(shù)的成份股及其備選成份股。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金還可以投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、貨幣市場工具、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以在履行適當程序后,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
本基金主要采取完全復(fù)制策略,即按照標的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。 當預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況(如流動性不足、成份股長期停牌、法律法規(guī)限制等)導致流動性不足時,或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數(shù)。 (一)金融工具投資策略 為使得基金的投資組合更緊密地跟蹤標的指數(shù),基金可投資于經(jīng)中國證監(jiān)會允許的各種金融衍生產(chǎn)品,如股指期貨、權(quán)證以及其他與標的指數(shù)或標的指數(shù)成份股相關(guān)的衍生工具。本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低股票倉位調(diào)整的交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù),實現(xiàn)投資目標。 本基金將通過對權(quán)證標的證券的基本面研究,結(jié)合多種定價模型,根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況適度進行權(quán)證的投資。在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標、策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),依據(jù)謹慎的原則參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),力爭取得穩(wěn)定的增強收益。 基金管理人將逐日監(jiān)控出借證券對基金資產(chǎn)流動性和指數(shù)跟蹤偏離的影響,合理控制出借證券在基金資產(chǎn)中的占比、證券出借平均剩余期限,并及時優(yōu)化證券出借方案。本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過信用研究和流動性管理,選擇經(jīng)風險調(diào)整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 (二)投資組合管理 1、投資組合的構(gòu)建 本基金投資組合的構(gòu)建主要分為三步:確定目標組合、制定建倉策略、組合調(diào)整。 (1)確定目標組合:基金管理人主要采用完全復(fù)制法,即完全按照標的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建投資組合; (2)制定建倉策略:基金經(jīng)理根據(jù)對標的指數(shù)成份股的流動性和交易成本等因素的分析,制定合理的建倉策略; (3)組合調(diào)整:基金經(jīng)理在規(guī)定的時間內(nèi),采用適當?shù)姆椒ê痛胧M合進行調(diào)整,直至達到緊密跟蹤標的指數(shù)的要求。 2、投資組合的日常管理 (1)標的指數(shù)成份股公司行為信息的跟蹤與分析:跟蹤標的指數(shù)成份股公司行為信息以及成份股公司其他重大信息,包括但不限于成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅、停牌、復(fù)牌等,分析這些信息對指數(shù)的影響,進而進行相應(yīng)的組合調(diào)整分析,為投資決策提供依據(jù)。 (2)標的指數(shù)的跟蹤與分析:跟蹤標的指數(shù)的調(diào)整等變化,確定標的指數(shù)變化是否與預(yù)期一致,分析是否存在差異及差異產(chǎn)生的原因,為投資決策提供依據(jù)。 (3)每日申購贖回情況的跟蹤與分析:跟蹤基金申購和贖回情況,分析其對投資組合的影響。 (4)組合持有證券、現(xiàn)金頭寸及流動性分析:基金經(jīng)理跟蹤分析實際組合與目標組合的差異及其產(chǎn)生的原因,并對擬調(diào)整的成份股進行流動性分析。 (5)組合調(diào)整:根據(jù)數(shù)量化投資分析模型,找出將實際組合調(diào)整為目標組合的最優(yōu)方案,確定組合交易計劃;如發(fā)生標的指數(shù)成份股調(diào)整、成份股公司發(fā)生并購重組等重大事項,由基金經(jīng)理召集會議,決定基金的操作策略;調(diào)整組合,達到目標組合的持倉結(jié)構(gòu)。 (6)每日申購贖回清單的制作:基金經(jīng)理以T-1日標的指數(shù)成份股的構(gòu)成及其權(quán)重為基礎(chǔ),考慮T日將會發(fā)生的上市公司變動等情況,制作T日的申購贖回清單并公告。 3、投資組合的定期管理 (1)每月 每月末,根據(jù)基金合同中基金管理費、基金托管費等的支付要求,及時檢查組合中的現(xiàn)金比例,進行支付現(xiàn)金的準備。 每月末,基金經(jīng)理對投資操作、投資組合表現(xiàn)、跟蹤誤差等進行分析,分析最近投資組合與標的指數(shù)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差情況,找出未能有效控制較大偏離的原因。 (2)每半年 根據(jù)標的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告,基金經(jīng)理依據(jù)投資決策委員會的決策,在標的指數(shù)成份股調(diào)整生效前,分析并制定投資組合調(diào)整策略,盡量減少因成份股變動帶來的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 4、投資績效評估 (1)每日對基金的跟蹤偏離度進行分析; (2)每月末對本基金的運行情況進行量化評估; (3)每月末根據(jù)評估報告分析當月的投資操作、組合狀況和跟蹤誤差等情況,重點分析基金的跟蹤誤差和跟 蹤偏離度的產(chǎn)生原因、現(xiàn)金控制情況、標的指數(shù)成份股調(diào)整前后的操作以及成份股未來可能發(fā)生的變化等。 在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。 當跟蹤偏離 度和年化跟蹤誤差超過上述目標范圍時,基金管理人將通過歸因分析模型找出跟蹤誤差的來源,并采取合理措施 避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。
1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金管理人每季度定期對基金相對標的指數(shù)的超額收益率進行一次評估,基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率達到1%以上時,基金管理人可進行收益分配; 4、在符合基金收益分配條件的前提下,本基金收益每年最多分配4次。 本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率為原則進行收益分配。 基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 5、基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致,可在按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在指定媒介公告。
本基金屬股票型基金,預(yù)期風險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。