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| 基金全稱 | 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF) | 基金簡(jiǎn)稱 | 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 166802（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2012年03月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2012年05月07日 / 3.544億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.22億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.2382億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 浙商基金 | 基金托管人 | 華夏銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 胡羿 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*95%+金融同業(yè)存款利率*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 滬深300指數(shù) |
本基金為滬深300指數(shù)增強(qiáng)型基金,在對(duì)滬深300指數(shù)嚴(yán)格跟蹤的基礎(chǔ)上,通過(guò)量化投資方法進(jìn)行積極的組合配置和管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的優(yōu)于標(biāo)的指數(shù)的投資收益和基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板股票、創(chuàng)業(yè)板股票以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、國(guó)債期貨、股指期貨、權(quán)證及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金可參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借交易業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)以后允許基金投資其他金融工具,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
本基金在按照成份股在滬深300指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合的基礎(chǔ)上,采用量化模型對(duì)成份股的權(quán)重進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,力求在控制與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間偏離度的前提下獲得超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益。本基金的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)為保持日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年跟蹤誤差不超過(guò)8%。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,并輔之以股指期貨等金融衍生產(chǎn)品投資管理等,使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內(nèi)。 資產(chǎn)配置策略 本基金投資于股票的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%,投資于滬深300指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金(不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等)或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。權(quán)證投資比例不高于基金資產(chǎn)凈值的3%。為實(shí)現(xiàn)緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資目標(biāo),本基金將注重倉(cāng)位管理,積極防范由于申購(gòu)、贖回等因素產(chǎn)生的跟蹤誤差。 指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份券的退市風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份券替代策略,并對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 股票投資策略 本基金在滬深300指數(shù)成份股的基準(zhǔn)權(quán)重基礎(chǔ)上,采用量化模型構(gòu)建指數(shù)增強(qiáng)股票投資組合,并根據(jù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 (1)股票投資組合的構(gòu)建 本基金在建倉(cāng)期內(nèi),按照量化模型優(yōu)化后的滬深300指數(shù)的權(quán)重對(duì)其逐步買(mǎi)入,構(gòu)建本基金的股票投資組合。當(dāng)遇到成分股停牌、流動(dòng)性不足等其他市場(chǎng)因素而無(wú)法依照指數(shù)權(quán)重購(gòu)買(mǎi)某成分股及預(yù)期標(biāo)的指數(shù)成份股即將調(diào)整或其他影響指數(shù)復(fù)制的因素時(shí),本基金可以根據(jù)市場(chǎng)判斷,結(jié)合研究分析,對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,力爭(zhēng)在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下,以便實(shí)現(xiàn)對(duì)跟蹤誤差的有效控制。 (2)股票投資組合的調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合將根據(jù)滬深300指數(shù)成份股及其量化模型優(yōu)化后的權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)中的投資比例限制、申購(gòu)贖回變動(dòng)情況、新股增發(fā)因素等變化,對(duì)其進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。此外,基金管理人將對(duì)成份股的流動(dòng)性進(jìn)行分析,如發(fā)現(xiàn)流動(dòng)性欠佳的個(gè)股將采用合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?。由于受到各?xiàng)持股比例限制,基金可能不能按照成份股權(quán)重持有成份股,此時(shí)基金將會(huì)采用合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲? ①定期調(diào)整 本基金所構(gòu)建的優(yōu)化后的指數(shù)化投資組合將定期根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,及時(shí)進(jìn)行跟蹤調(diào)整。 ②不定期調(diào)整 A.若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)成份股臨時(shí)調(diào)整的情形,本基金管理人將密切關(guān)注樣本股票的調(diào)整,并及時(shí)制定相應(yīng)的投資組合調(diào)整策略。 B.跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股公司信息,包括股本變化、分紅、配股、增發(fā)、停牌、復(fù)牌,以及其他重大信息,分析這些信息對(duì)指數(shù)的影響,并根據(jù)這些信息確定基金投資組合的每日交易策略。 C.根據(jù)本基金的申購(gòu)和贖回情況,結(jié)合基金的現(xiàn)金頭寸管理,制定交易策略以應(yīng)對(duì)基金的申購(gòu)贖回,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 D.本基金將參與一級(jí)市場(chǎng)新股認(rèn)購(gòu)和上市公司增發(fā)或配股,由此得到的股票將在其規(guī)定持有期之后的10個(gè)交易日內(nèi)全部賣(mài)出,其中標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股和將要成為成份股或備選股的除外。 E.因本基金基金合同約定的基金管理人之外的原因?qū)е峦顿Y組合超出基金合同的約定時(shí),基金管理人將在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,以符合有關(guān)限制規(guī)定。 ③特殊情形下的調(diào)整 本基金在某些特殊情形下將選擇其他股票或股票組合對(duì)目標(biāo)指數(shù)中的成份股票加以替換,這些情形包括:A.法律法規(guī)的限制;B.標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足,或因受股票停牌的限制等其他市場(chǎng)因素,使基金管理人無(wú)法依指數(shù)權(quán)重購(gòu)買(mǎi)某成份股;C.本基金資產(chǎn)規(guī)模過(guò)大導(dǎo)致本基金持有該股票比例過(guò)高;D.成份股上市公司存在重大虛假陳述等違規(guī)行為、或者面臨重大的不利行政處罰或司法訴訟等。在選擇替代股票時(shí),為盡可能的降低跟蹤誤差,本基金將采用定性與定量相結(jié)合的方法,在對(duì)替代與被替代股票上市企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)、價(jià)格走勢(shì)等指標(biāo)相關(guān)性分析的基礎(chǔ)上,優(yōu)先從標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股中選擇基本面良好、流動(dòng)性充裕的股票,搭配買(mǎi)入非成份股等方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲? (3)存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估和控制 為有效地控制基金的跟蹤誤差,本基金將根據(jù)基金投資組合相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的資產(chǎn)配置暴露度、行業(yè)配置暴露度和個(gè)股投資比例暴露度,對(duì)基金的跟蹤誤差進(jìn)行估計(jì)和控制,預(yù)先防范基金收益表現(xiàn)偏離業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)過(guò)大的風(fēng)險(xiǎn)。 開(kāi)放式指數(shù)基金跟蹤誤差的來(lái)源包括對(duì)成份股權(quán)重的優(yōu)化、對(duì)受限成份股的替代投資、成份股調(diào)整時(shí)的交易策略以及基金每日現(xiàn)金流入/流出的建倉(cāng)/變現(xiàn)策略、成份股股息的再投資策略等?；鸸芾砣藢⑼ㄟ^(guò)對(duì)這些因素的有效管理,追求實(shí)現(xiàn)正的跟蹤偏離。 中小企業(yè)私募債投資策略 與傳統(tǒng)信用債券相比,一方面,中小企業(yè)私募債由于以非公開(kāi)方式發(fā)行和交易,并且限制投資人數(shù)量上限,整體流動(dòng)性相對(duì)較差;另一方面,受到發(fā)債主體資產(chǎn)規(guī)模較小、經(jīng)營(yíng)波動(dòng)性較高、信用基本面穩(wěn)定性較差影響,整體的信用風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高。 鑒于中小企業(yè)私募債的弱流動(dòng)性和高風(fēng)險(xiǎn)性,本基金將運(yùn)用基本面研究,結(jié)合財(cái)務(wù)分析方法對(duì)債券發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和度量,綜合考慮信用基本面、債券收益率和流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的品種進(jìn)行投資。 金融衍生產(chǎn)品投資策略 基金管理人可運(yùn)用股指期貨,以提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo)。本基金在股指期貨投資中將在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。此外,本基金還將運(yùn)用股指期貨來(lái)對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以進(jìn)行有效的現(xiàn)金管理,如預(yù)期大額申購(gòu)贖回等,以及對(duì)沖因其他原因?qū)е聼o(wú)法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)。 基金管理人將建立股指期貨交易決策部門(mén)或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項(xiàng),同時(shí)針對(duì)股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。此外,基金管理人還將做好培訓(xùn)和準(zhǔn)備工作。 此外,本基金還將參與風(fēng)險(xiǎn)低且可控的債券回購(gòu)等投資,以增加收益。如未來(lái)法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資其他金融衍生品,本基金可將其納入投資范圍,并適當(dāng)利用金融衍生產(chǎn)品組合的持有收益覆蓋一定的基金固定費(fèi)用,并利用其衍生產(chǎn)品的杠桿作用,減少現(xiàn)金及債券對(duì)跟蹤指數(shù)的拖累,從而使基金的投資組合更緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購(gòu)造成基金倉(cāng)位較低帶來(lái)的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對(duì)象,力爭(zhēng)為本基金份額持有人增厚投資收益。
1、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 2、《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。登記在登記結(jié)算系統(tǒng)基金份額持有人開(kāi)放式基金賬戶下的基金份額,可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;登記在證券登記系統(tǒng)基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額,只能選擇現(xiàn)金分紅的方式。具體權(quán)益分配程序等有關(guān)事項(xiàng)遵循深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定; 4、同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為跟蹤指數(shù)的股票型基金,具有較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的特征,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金。