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| 基金全稱 | 工銀瑞信睿智深證100指數(shù)分級(jí)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 工銀深證100指數(shù)分級(jí)B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 150113（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2012年09月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2012年10月25日 / 4.709億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.51億元（截止至：2018年04月16日） | 份額規(guī)模 | 0.0843億份（截止至：2018年04月16日） |
| 基金管理人 | 工銀瑞信基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉偉琳 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 深證100指數(shù)收益率×95%+商業(yè)銀行稅后活期存款利率×5% | 跟蹤標(biāo)的 | 深證100指數(shù)(收益) |
采用指數(shù)化投資,通過(guò)控制基金投資組合相對(duì)于標(biāo)的指數(shù)的偏離度,實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。通過(guò)產(chǎn)品分級(jí)設(shè)置,為不同份額投資者提供具有差異化收益和風(fēng)險(xiǎn)特征的投資工具。
指數(shù)化投資可以以較低的成本獲取良好的市場(chǎng)長(zhǎng)期回報(bào),投資于具有良好市場(chǎng)代表性、流動(dòng)性與投資性的指數(shù)可以有效分享經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)過(guò)程中帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。
本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括深證100指數(shù)的成份股及其備選成份股、首發(fā)和增發(fā)新股、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、權(quán)證及法律法規(guī)或經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采取完全復(fù)制策略,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況(如市場(chǎng)流動(dòng)性不足、成分股被限制投資等)導(dǎo)致基金無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將運(yùn)用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實(shí)際投資組合,追求盡可能貼近目標(biāo)指數(shù)的表現(xiàn)。本基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)是:力爭(zhēng)使得基金日收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)日收益率偏離度的年度平均值不超過(guò)0.35%,偏離度年化標(biāo)準(zhǔn)差不超過(guò)4%。 1、股票資產(chǎn)指數(shù)化投資策略 本基金股票資產(chǎn)投資原則上采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法跟蹤標(biāo)的指數(shù)。通常情況下,本基金根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成分股票在指數(shù)中的權(quán)重確定成分股票的買賣數(shù)量。 在特殊情況下,本基金將選擇其它股票或股票組合對(duì)標(biāo)的指數(shù)中的股票加以替換,這些情況包括但不限于以下情形: (1)法律法規(guī)的限制; (2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足; (3)本基金資產(chǎn)規(guī)模過(guò)大導(dǎo)致本基金持有該股票比例過(guò)高; (4)成份股上市公司存在重大虛假陳述等違規(guī)行為、或者面臨重大的不利行政處罰或司法訴訟; (5)有充分而合理的理由認(rèn)為其市場(chǎng)價(jià)格被操縱等。 進(jìn)行此等替換遵循的原則如下: (1)優(yōu)先考慮用以替換的股票與被替換的股票屬于同一行業(yè); (2)替換后,該成份股票所在行業(yè)在基金股票資產(chǎn)組合中的權(quán)重與標(biāo)的指數(shù)中該行業(yè)權(quán)重相一致。 (3)用以替換的股票或股票組合與被替換的股票在考查期內(nèi)日收益率序列風(fēng)險(xiǎn)收益特征高度相關(guān),能較好地代表被替代股票的收益率波動(dòng)情況。 2、股票指數(shù)化投資日常投資組合管理 (1)標(biāo)的指數(shù)定期調(diào)整 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告,本基金在指數(shù)成份股調(diào)整生效前,分析并確定組合調(diào)整策略,及時(shí)進(jìn)行投資組合的優(yōu)化調(diào)整,減少流動(dòng)性沖擊,盡量減少標(biāo)的指數(shù)成份股變動(dòng)所帶來(lái)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 (2)成份股公司信息的日常跟蹤與分析 跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股公司信息(如:股本變化、分紅、配股、增發(fā)、停牌、復(fù)牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析這些信息對(duì)指數(shù)的影響,并根據(jù)這些信息確定基金投資組合每日交易策略。 (3)標(biāo)的指數(shù)成份股票臨時(shí)調(diào)整 在標(biāo)的指數(shù)成份股票調(diào)整周期內(nèi),若出現(xiàn)成份股票臨時(shí)調(diào)整的情形,本基金管理人將密切關(guān)注樣本股票的調(diào)整,并及時(shí)制定相應(yīng)的投資組合調(diào)整策略。 (4)申購(gòu)贖回情況的跟蹤與分析 跟蹤本基金申購(gòu)和贖回信息,結(jié)合基金的現(xiàn)金頭寸管理,分析其對(duì)組合的影響,制定交易策略以應(yīng)對(duì)基金的申購(gòu)贖回。 (5)跟蹤偏離度的監(jiān)控與管理 每日跟蹤基金組合與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的偏離度,每月末、季度末定期分析基金的實(shí)際組合與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的累計(jì)偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因,并優(yōu)化跟蹤偏離度管理方案。 3、債券投資策略 本基金基于流動(dòng)性管理及策略性投資的需要,將投資于國(guó)債、金融債等期限在一年期以下的債券,債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 4、股指期貨投資策略 本基金以提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo),在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資。此外,本基金還將運(yùn)用股指期貨來(lái)對(duì)沖諸如預(yù)期大額申購(gòu)贖回、分紅等特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以進(jìn)行有效的現(xiàn)金管理。 本基金通過(guò)對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過(guò)資產(chǎn)配置、品種選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。 5、其他金融工具投資策略 在法律法規(guī)許可時(shí),本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用權(quán)證等相關(guān)金融衍生工具對(duì)基金投資組合進(jìn)行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風(fēng)險(xiǎn)水平,以更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。本基金管理人運(yùn)用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應(yīng)用于投機(jī)交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。
如果深證100A份額與深證100B份額未終止運(yùn)作,本基金存續(xù)期內(nèi)(包括睿智深證100份額、深證100A份額、深證100B份額)不進(jìn)行收益分配。 如果深證100A份額與深證100 B份額終止運(yùn)作,本基金將根據(jù)基金合同的規(guī)定轉(zhuǎn)為上市開放式基金(LOF),屆時(shí)本基金將調(diào)整基金的收益分配,并遵循下列原則: 1. 本基金的每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 2. 本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)的30%; 3. 若《基金合同》生效不滿3 個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 4. 本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。場(chǎng)外投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。場(chǎng)內(nèi)基金份額收益分配方式只能為現(xiàn)金分紅;場(chǎng)內(nèi)基金份額具體收益分配程序等有關(guān)事項(xiàng)遵循深圳證券交易所及注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定; 5. 基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 6. 基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日(即可供分配利潤(rùn)計(jì)算截止日)的時(shí)間不得超過(guò)15 個(gè)工作日。 7. 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于股票型基金,其風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。此外,本基金作為指數(shù)型基金,采用完全復(fù)制策略,跟蹤標(biāo)的指數(shù)市場(chǎng)表現(xiàn),目標(biāo)為獲取市場(chǎng)平均收益,是股票基金中處于中等風(fēng)險(xiǎn)水平的基金產(chǎn)品。 本基金的分級(jí)設(shè)定則決定了不同份額具有不同的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征。深證100A份額具有低風(fēng)險(xiǎn)、低預(yù)期收益的特征;深證100B份額具有高風(fēng)險(xiǎn)、高預(yù)期收益的特征。