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| 基金全稱 | 中融中證白酒指數(shù)分級(jí)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中融中證白酒指數(shù)分級(jí) |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 168202（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2015年06月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年09月30日 / 2.035億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.12億元（截止至：2016年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0271億份（截止至：2016年05月05日） |
| 基金管理人 | 國(guó)聯(lián)基金 | 基金托管人 | 海通證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙菲 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.22%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 95%×中證白酒指數(shù)收益率+5%×同期銀行活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 中證白酒指數(shù) |
本基金采用指數(shù)化投資策略,通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)量化管理和嚴(yán)格的投資程序,力爭(zhēng)將基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi),實(shí)現(xiàn)對(duì)中證白酒指數(shù)的有效跟蹤。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括中證白酒指數(shù)的成份股、備選成份股、其他股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股票)、固定收益資產(chǎn)(國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款等)、衍生工具(股指期貨、權(quán)證等)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。
本基金主要采用完全復(fù)制法進(jìn)行投資,按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整,成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為,以及因基金的申購(gòu)和贖回對(duì)本基金跟蹤中證白酒指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響,導(dǎo)致無(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況,采取合理措施,在合理期限內(nèi)進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚砗驼{(diào)整,力爭(zhēng)使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內(nèi)。 1.資產(chǎn)配置策略 本基金管理人主要按照中證白酒指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金的股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的85%,其中投資于中證白酒指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,權(quán)證及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定執(zhí)行。 2.股票投資組合構(gòu)建 (1)組合構(gòu)建方法 本基金將采用完全復(fù)制法構(gòu)建股票投資組合,以擬合、跟蹤中證白酒指數(shù)的收益表現(xiàn)。 (2)組合調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合原則上根據(jù)中證白酒指數(shù)成份股組成及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。同時(shí),本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購(gòu)贖回變動(dòng)情況、股票增發(fā)因素等變化,對(duì)股票投資組合進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整,以保證基金凈值增長(zhǎng)率與中證白酒指數(shù)收益率之間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化。 基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使本基金的股票投資組合比例符合基金合同的約定。 ① 定期調(diào)整 根據(jù)中證白酒指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對(duì)股票投資組合及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 ②不定期調(diào)整 A.當(dāng)上市公司發(fā)生增發(fā)、配股等影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時(shí),本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化及時(shí)調(diào)整股票投資組合; B.根據(jù)本基金的申購(gòu)和贖回情況,對(duì)股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤中證白酒指數(shù); C.根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定,成份股在中證白酒指數(shù)中的權(quán)重因其它原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金將做相應(yīng)調(diào)整,以保持基金資產(chǎn)中該成份股的權(quán)重同指數(shù)一致。 3.債券投資策略 本基金可以根據(jù)流動(dòng)性管理需要,選取到期日在一年以內(nèi)的政府債券進(jìn)行配置。本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)分析、資金面動(dòng)向分析等判斷未來(lái)利率變化,并利用債券定價(jià)技術(shù),進(jìn)行個(gè)券選擇。 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。 4.股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資。本基金投資股指期貨將主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。
本基金( 包括中融白酒份額、白酒A份額、白酒B份額)不進(jìn)行收益分配。
本基金為跟蹤指數(shù)的股票型基金,具有較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的特征,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金。從本基金所自動(dòng)分離或分拆的兩類基金份額來(lái)看,白酒A份額具有預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期收益較低的特征;白酒B份額具有預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期收益較高的特征。