| 基金全稱 | 工銀瑞信中證A500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 工銀瑞信中證A500增強策略ETF |
| 基金代碼 | 159249（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月03日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 工銀瑞信基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
工銀瑞信中證A500增強策略ETF(159249) - 基金經理
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| 姓名 | 焦文龍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-26 |
焦文龍先生:中國國籍,經濟學碩士。曾任鵬華基金執(zhí)行總經理,基金經理;2021年1月28日加入工銀瑞信基金管理有限公司,現(xiàn)擔任指數(shù)及量化投資部總經理、基金經理。2022年11月25日至今,擔任工銀瑞信新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2022年11月25日至今,擔任工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2023年9月22日至今,擔任工銀瑞信聚享混合型證券投資基金基金經理;2024年11月8日至今,擔任工銀瑞信雙債增強債券型證券投資基金(LOF)基金經理;2024年11月19日至今,擔任工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;2024年11月26日至今,擔任工銀瑞信中證A500指數(shù)證券投資基金(自2024年12月10日起,變更為工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金)基金經理。2025年4月10日任工銀瑞信國證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159249 | 工銀瑞信中證A500增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-26 | 至今 | 24天 | |
| 159217 | 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 70天 | 43.77% |
| 022982 | 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 188天 | -0.98% |
| 022442 | 工銀中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 205天 | -1.28% |
| 022443 | 工銀中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 205天 | -1.42% |
| 159362 | 工銀中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 212天 | -0.22% |
| 164814 | 工銀雙債增強債券 | 債券型-混合二級 | 2024-11-08 | 至今 | 223天 | 3.26% |
| 011729 | 工銀聚享混合A | 混合型-偏債 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又271天 | 31.02% |
| 011730 | 工銀聚享混合C | 混合型-偏債 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又271天 | 30.11% |
| 002003 | 工銀新機遇靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又207天 | -22.52% |
| 001648 | 工銀新價值靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又207天 | 8.19% |
| 002004 | 工銀新機遇靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又207天 | -23.77% |
| 012237 | 工銀新價值靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又207天 | 6.53% |
| 007271 | 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 2019-04-22 | 2021-01-02 | 1年又256天 | 40.15% |
| 007273 | 鵬華長樂穩(wěn)健養(yǎng)老混合發(fā)起式(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2019-04-22 | 2021-01-02 | 1年又256天 | 14.57% |
| 006296 | 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2018-12-05 | 2021-01-02 | 2年又29天 | 40.13% |
| 160637 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-11-19 | 2016-12-15 | 1年又27天 | -26.65% |
| 150243 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板分級A | 指數(shù)型-股票 | 2015-11-19 | 2016-12-15 | 1年又27天 | 4.92% |
| 502028 | 鵬華新絲路分級B | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-13 | 2016-12-15 | 1年又125天 | -26.10% |
| 502027 | 鵬華新絲路分級A | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-13 | 2016-12-15 | 1年又125天 | 6.67% |
| 502026 | 鵬華新絲路分級 | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-13 | 2016-12-15 | 1年又125天 | -9.78% |
| 502023 | 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-13 | 2016-12-15 | 1年又125天 | -4.91% |
| 160639 | 鵬華中證高鐵產業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-27 | 2016-12-15 | 1年又203天 | -51.24% |
| 160638 | 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-18 | 2016-12-15 | 1年又212天 | -47.02% |
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| 姓名 | 劉子豪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-26 |
劉子豪先生:中國國籍,碩士研究生。曾在華興證券擔任量化研究員。2022年加入工銀瑞信,現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部基金經理?，F(xiàn)任工銀瑞信優(yōu)選對沖策略靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2023年11月3日至2024年11月28日擔任工銀瑞信平衡回報6個月持有期債券型證券投資基金基金經理。2024年5月15日擔任工銀瑞信中證500六個月持有期指數(shù)增強型證券投資基金基金經理。2024年6月4日擔任工銀瑞信中證1000增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2024年8月14日擔任銀瑞信國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2025年2月7日擔任工銀瑞信印度市場證券投資基金(LOF)基金經理。2025年2月7日擔任工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159249 | 工銀瑞信中證A500增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-26 | 至今 | 24天 | |
| 005801 | 工銀印度基金美元 | QDII-混合偏股 | 2025-02-07 | 至今 | 132天 | 5.21% |
| 164809 | 工銀中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 132天 | 0.64% |
| 510530 | 工銀中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 132天 | 0.77% |
| 007223 | 工銀中證500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 132天 | 0.56% |
| 164824 | 工銀印度基金人民幣 | QDII-混合偏股 | 2025-02-07 | 至今 | 132天 | 5.27% |
| 159543 | 工銀國證2000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-14 | 至今 | 309天 | 37.14% |
| 561280 | 工銀中證1000增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又15天 | 28.29% |
| 014133 | 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-15 | 至今 | 1年又35天 | 11.59% |
| 014134 | 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-15 | 至今 | 1年又35天 | 11.10% |
| 012741 | 工銀平衡回報6個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2023-11-03 | 2024-11-28 | 1年又26天 | 1.00% |
| 012740 | 工銀平衡回報6個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2023-11-03 | 2024-11-28 | 1年又26天 | 1.28% |
| 010669 | 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C | 混合型-絕對收益 | 2023-04-12 | 至今 | 2年又69天 | -2.30% |
| 010668 | 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A | 混合型-絕對收益 | 2023-04-12 | 至今 | 2年又69天 | 2.80% |
| 投資目標 | 本基金為增強型指數(shù)基金,在力求對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎上,追求實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報,謀求基金資產的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數(shù)的成份股及其備選成份股(含存托憑證)、其他股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、股指期貨、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單,以及法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可以參與轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用指數(shù)增強型投資策略,以中證A500指數(shù)作為基金投資組合的標的指數(shù),基于數(shù)量化投資分析及基本面研究等方法篩選優(yōu)質上市公司、優(yōu)化投資組合,在控制與業(yè)績比較基準偏離風險的前提下,力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年度跟蹤誤差不超過6.5%,以實現(xiàn)高于標的指數(shù)的投資收益和基金資產的長期增值。如因指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 股票資產日常投資組合管理 (1)指數(shù)投資策略 本基金的投資組合以成份股在標的指數(shù)中的權重為基礎,通過控制股票組合中各股票相對其在標的指數(shù)中權重的偏離,實現(xiàn)對跟蹤誤差的控制,進行指數(shù)化投資。 (2)量化增強策略 本基金主要通過量化方法構建組合,利用基金管理人自主研發(fā)的數(shù)量化投資模型分析并篩選預期收益率相對較高的股票,在力求有效控制風險及交易成本的基礎上構建和優(yōu)化投資組合,其中股票選擇以標的指數(shù)成份股為主,同時適當投資于量化模型綜合評估排名靠前的非成份股,以期對投資組合構成及權重進行優(yōu)化調整。本基金基于自建的投研因子數(shù)據庫和量化投研平臺構建股票投資策略,并通過量化擇時模型緊密跟蹤市場狀況和變化,包括風格切換、行業(yè)輪動和風險控制等。本基金運用的量化投資方法主要包括: 1)多因子模型 多因子選股策略基于公司自建的投研因子數(shù)據庫篩選有效Alpha因子,通過因子有效性檢驗,本基金選取若干有效因子對股票池內的個股進行量化評分。然后根據每類因子對投資價值的貢獻,賦予相應的權重。最后通過個股的綜合打分排序,選擇投資吸引力相對較高的股票。 在此基礎上,根據設定的偏離度限制和成份股要求構建投資組合。對投資組合的偏離度限制包括個股權重偏離、行業(yè)權重偏離、市值權重偏離及法律法規(guī)等規(guī)定的其他限制,基于上述偏離度限制,本基金通過約束條件下的優(yōu)化模型輸出投資組合的個股權重。 2)風險控制模型 本基金基于風險控制模型動態(tài)評估股票組合風險因子的暴露度,包括beta因子、市值因子、波動率因子、行業(yè)等,維持相對跟蹤標的指數(shù)的風格中性,嚴格控制組合超額收益的回撤,力求獲得更為穩(wěn)定的正超額收益。 3)股票組合的調倉與評估 本基金在投資組合構建后,基于實時市場信息及組合中個股最新的因子權重,通過多因子模型定期對組合進行優(yōu)化和調倉,在合理風險水平下追求基金預期收益的最大化。同時,本基金高度關注個股基本面風險,基金經理根據宏觀、行業(yè)及公司本身的信息變化評估個股的投資價值,力求領先于市場作出投資決策反應。 4)模型的動態(tài)調整 本基金通過公司投研平臺跟蹤和分析因子的歷史表現(xiàn),對后市做出預判,并結合量化擇時模型動態(tài)調整因子權重,不斷提高模型的有效性與穩(wěn)定性,以使得本基金能夠有效達成投資目標。 (3)基本面選股策略 本基金還將積極吸收主動研究的成果,通過主動精選個股,選取并持有基本面優(yōu)秀的股票作為原始股票組合的補充,在控制整體跟蹤誤差的基礎上,力求進一步增強組合的超額收益能力。在主動選股層面,本基金堅持“自上而下”的選股邏輯,首先對細分行業(yè)進行打分排序,主要包括行業(yè)中短期景氣情況、市場情緒、行業(yè)投資吸引力和行業(yè)估值等。然后在優(yōu)勢行業(yè)內部從財務指標、商業(yè)模式、成長趨勢、競爭優(yōu)勢等方面綜合考慮各家上市公司,篩選出更具投資吸引力的股票。 (4)存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 可轉換債券、可交換債券投資 可轉換債券、可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點,是本基金的重要投資對象之一。本基金將選擇公司基本素質優(yōu)良、其對應的基礎證券有著較高上漲潛力的可轉換債券、可交換債券進行投資,并采用期權定價模型等數(shù)量化估值工具評定其投資價值,以合理價格買入并持有。 其他金融工具投資策略 本基金基于流動性管理的需要,可以投資于債券等固定收益類工具,債券投資的目的是保證基金資產流動性,有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益。 為更好實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 在法律法規(guī)許可時,本基金可基于謹慎原則運用相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風險水平,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應用于投機交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。 資產支持證券投資策略 本基金將重點對擬投資標的的市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等因素進行分析,同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后收益較高的品種進行投資。 股指期貨投資策略 本基金為提高投資效率更好地達到本基金的投資目標,在風險可控的前提下,以套期保值為目的,根據風險管理原則,參與股指期貨投資。本基金將根據對現(xiàn)貨和期貨市場的分析,發(fā)揮股指期貨杠桿效應和流動性好的特點,采用股指期貨在短期內取代部分現(xiàn)貨,獲取市場敞口,投資策略包括多頭套期保值和空頭套期保值。 |
| 分紅政策 | 1、本基金的每份基金份額享有同等分配權,在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 2、基金收益分配采用現(xiàn)金分紅方式; 3、基于本基金的性質和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去收益分配金額后可能低于面值; 4、基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,將對上述基金收益分配原則進行調整,并于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據 |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時,本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 根據2017年7月1日實施的《證券期貨投資者適當性管理辦法》,基金管理人和銷售機構按照新的風險等級分類標準對基金重新進行風險評級,本基金的具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。 |
工銀瑞信中證A500增強策略ETF(159249) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
工銀瑞信中證A500增強策略ETF(159249) - 基金公告