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| 基金全稱(chēng) | 貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022715（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年01月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年01月23日 / 3.964億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.42億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.3659億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 貝萊德基金管理 | 基金托管人 | 國(guó)泰海通 |
| 基金經(jīng)理人 | 王曉京 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證A500指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證A500指數(shù) |
本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,通過(guò)量化選擇股票的投資方法與嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束,平衡預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)以及成本,優(yōu)化管理組合,力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股、其他國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、次級(jí)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、金融衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品等)、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金以中證A500指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),在對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)獲取高于標(biāo)的指數(shù)的投資收益。正常情況下,本基金力爭(zhēng)控制凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年化跟蹤誤差不超過(guò)8.0%。 資產(chǎn)配置策略 本基金作為指數(shù)增強(qiáng)型基金,以跟蹤標(biāo)的指數(shù)為主,一般情況下保持各類(lèi)資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定,與此同時(shí),在綜合考量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、各類(lèi)資產(chǎn)收益風(fēng)險(xiǎn)比值、股票資產(chǎn)估值、流動(dòng)性要求、申購(gòu)贖回以及分紅等因素后,在有效控制基金跟蹤誤差的前提下,對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行合理配置。 股票投資策略 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,主要策略為跟蹤標(biāo)的指數(shù)并選擇性進(jìn)行增強(qiáng)投資,其中股票選擇以指數(shù)成份股及備選成份股為主,同時(shí)適當(dāng)投資于非成份股。一方面將嚴(yán)格控制組合跟蹤誤差,避免大幅偏離標(biāo)的指數(shù),另一方面以量化投資策略進(jìn)行個(gè)股的選擇以及權(quán)重的優(yōu)化,嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn),力求超越指數(shù)。 同時(shí),基金管理人通過(guò)事前測(cè)算、事中監(jiān)控、事后調(diào)整等手段把交易成本作為優(yōu)化組合再平衡交易的量化約束之一,控制交易成本,以減少對(duì)超額收益的損耗。 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。 對(duì)于港股通標(biāo)的股票,本基金可通過(guò)港股通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),本基金將通過(guò)自上而下及自下而上相結(jié)合的方法,精選出具有投資價(jià)值的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。 可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券投資策略 對(duì)于可轉(zhuǎn)換債券的投資,本基金將在評(píng)估其償債能力的同時(shí)兼顧公司的成長(zhǎng)性,以期通過(guò)轉(zhuǎn)換條款分享因股價(jià)上升帶來(lái)的高收益;本基金將重點(diǎn)關(guān)注可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值與其轉(zhuǎn)換價(jià)值的比較、轉(zhuǎn)換期限、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、公司當(dāng)前股票價(jià)格、相關(guān)的贖回條件、回售條件等?？山粨Q債券是一種風(fēng)險(xiǎn)收益特性與可轉(zhuǎn)換債券相類(lèi)似的債券品種。兩者相同點(diǎn)在于都可以以特定價(jià)格轉(zhuǎn)換成公司的股票。兩者均一方面有票息、期限、到期還本付息等債性的特征,另一方面有與轉(zhuǎn)股標(biāo)的相關(guān)聯(lián)的股性特征,且都帶有一定的回售和贖回條款。區(qū)別在于同一轉(zhuǎn)股標(biāo)的的可交換債券和可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行主體是不同的。 可交換債券的轉(zhuǎn)股標(biāo)的是發(fā)行人所持有的其他公司股票,而可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股標(biāo)的為發(fā)行人自身股票。因此,在條款博弈、債性分析屬性等方面,兩者還存在著差異。本基金將通過(guò)對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析以及對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的純債部分價(jià)值分析,綜合開(kāi)展投資決策。 金融衍生品投資策略 本基金的金融衍生品投資將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)及相關(guān)法律法規(guī)的約束,合理利用國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、信用衍生品等衍生工具。 本基金投資國(guó)債期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)定性和定量的分析,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 本基金以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與股指期貨投資?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用股指期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購(gòu)贖回等。 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 本基金投資信用衍生品,按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,對(duì)所投資的資產(chǎn)組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開(kāi)展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金將在條件允許的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 本基金利用融資買(mǎi)入證券作為組合流動(dòng)性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動(dòng)性需求。 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購(gòu)贖回情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過(guò)考量宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、支持資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)、提前償還率、違約率、市場(chǎng)利率等因素,預(yù)判資產(chǎn)池未來(lái)現(xiàn)金流變動(dòng);研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性變化對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)暴露程度的前提下,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 債券投資策略 本基金投資于債券主要是為了滿足以下兩個(gè)投資目標(biāo): (1)在滿足現(xiàn)金管理需要的基礎(chǔ)上為基金資產(chǎn)提供穩(wěn)定的收益; (2)利用市場(chǎng)定價(jià)中出現(xiàn)的機(jī)會(huì)獲取適當(dāng)?shù)某~收益。 本基金在債券投資方面,通過(guò)深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢(shì)以及不同類(lèi)屬的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,以久期控制和結(jié)構(gòu)分布策略為主,以收益率曲線策略、利差策略等為輔,結(jié)合對(duì)相關(guān)行業(yè)的判斷,構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場(chǎng)工具組合。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類(lèi)別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,履行適當(dāng)程序后,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí),本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。