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| 基金全稱 | 方正富邦滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 方正富邦滬深300ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 515360（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2019年08月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年09月24日 / 2.159億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.99億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.3778億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐維君 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.80% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 滬深300指數(shù) |
緊密跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數(shù)的成份股及其備選成份股、其他股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、股指期貨、國債期貨、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以在履行適當程序后,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采取完全復制策略,跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),即按照標的指數(shù)的成份股票的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股票及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。本基金投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。 在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 (一)股票資產(chǎn)日常投資組合管理 1、投資組合的構(gòu)建 本基金投資組合的構(gòu)建主要分為三步:確定目標組合、制定建倉策略、組合調(diào)整。 (1)確定目標組合:基金管理人主要采用完全復制法,即完全按照標的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建投資組合; (2)制定建倉策略:基金經(jīng)理根據(jù)對標的指數(shù)成份股的流動性和交易成本等因素的分析,制定合理的建倉策略; (3)組合調(diào)整:基金經(jīng)理在規(guī)定的時間內(nèi),采用適當?shù)姆椒ê痛胧M合進行調(diào)整,直至達到緊密跟蹤標的指數(shù)的要求。 2、投資組合的日常管理 (1)標的指數(shù)成份股公司行為信息的跟蹤與分析:跟蹤標的指數(shù)成份股公司行為信息以及成份股公司其他重大信息,包括但不限于成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅、停牌、復牌等,分析這些信息對指數(shù)的影響,進而進行相應(yīng)的組合調(diào)整分析,為投資決策提供依據(jù)。 (2)標的指數(shù)的跟蹤與分析:跟蹤標的指數(shù)的調(diào)整等變化,確定標的指數(shù)變化是否與預期一致,分析是否存在差異及差異產(chǎn)生的原因,為投資決策提供依據(jù)。 (3)每日申購贖回情況的跟蹤與分析:跟蹤基金申購和贖回情況,分析其對投資組合的影響。 (4)組合持有證券、現(xiàn)金頭寸及流動性分析:基金經(jīng)理跟蹤分析實際組合與目標組合的差異及其產(chǎn)生的原因,并對擬調(diào)整的成份股進行流動性分析。 (5)組合調(diào)整:根據(jù)數(shù)量化投資分析模型,找出將實際組合調(diào)整為目標組合的最優(yōu)方案,確定組合交易計劃;如發(fā)生標的指數(shù)成份股調(diào)整、成份股公司發(fā)生并購重組等重大事項,由基金經(jīng)理召集會議,決定基金的操作策略;調(diào)整組合,達到目標組合的持倉結(jié)構(gòu)。 (6)指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風險、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份股替代策略,并對投資組合進行相應(yīng)調(diào)整。(7)每日申購贖回清單的制作:基金經(jīng)理以T﹣1日標的指數(shù)成份股的構(gòu)成及其權(quán)重為基礎(chǔ),考慮T日將會發(fā)生的上市公司變動等情況,制作T日的申購贖回清單并公告。 3、投資組合的定期管理 (1)每月 每月末,根據(jù)基金合同中基金管理費、基金托管費等的支付要求,及時檢查組合中的現(xiàn)金比例,進行支付現(xiàn)金的準備。 每月末,基金經(jīng)理對投資操作、投資組合表現(xiàn)、跟蹤誤差等進行分析,分析最近投資組合與標的指數(shù)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差情況,找出未能有效控制較大偏離的原因。 (2)每半年 根據(jù)標的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告,基金經(jīng)理依據(jù)投資決策委員會的決策,在標的指數(shù)成份股調(diào)整生效前,分析并制定投資組合調(diào)整策略,盡量減少因成份股變動帶來的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 4、投資績效評估 (1)每日對基金的跟蹤偏離度進行分析; (2)每月末對本基金的運行情況進行量化評估; (3)每月末根據(jù)評估報告分析當月的投資操作、組合狀況和跟蹤誤差等情況,重點分析基金的跟蹤誤差和跟蹤偏離度的產(chǎn)生原因、現(xiàn)金控制情況、標的指數(shù)成份股調(diào)整前后的操作以及成份股未來可能發(fā)生的變化等。 (二)債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。本基金管理人將通過對宏觀經(jīng)濟運行趨勢及財政貨幣政策變化的研究分析,以定量輔助手段預測未來市場利率趨勢及利率期限結(jié)構(gòu)的變化,綜合運用久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置等多種投資策略進行個券選擇。 (三)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過信用研究和流動性管理,選擇經(jīng)風險調(diào)整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 (四)股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將嚴格根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風險和某些特殊情況下的流動性風險等。股指期貨的投資主要采用流動性好、交易活躍的合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。(五)國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。國債期貨相關(guān)投資遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。 (六)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資及轉(zhuǎn)融通交易。本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標和風險收益特征的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明更新中公告。
1、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金管理人每季度定期對基金相對標的指數(shù)的超額收益率進行一次評估,基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率達到1%以上時,基金管理人可進行收益分配; 4、基金收益分配數(shù)額的確定原則為:本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率為原則進行收益分配; 5、基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去收益分配金額后可能低于面值; 6、基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致,可在按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在指定媒介公告。
本基金屬于股票型基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。