| 基金全稱 | 中金中證A500指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中金中證A500指數(shù)增強B |
| 基金代碼 | 023965（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月03日 | 成立日期 | 2025年04月10日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
中金中證A500指數(shù)增強B(023965) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 耿帥軍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-10 |
耿帥軍先生:中國,碩士研究生,歷任國泰君安證券股份有限公司研究所金融工程分析師;中信證券股份有限公司研究部副總裁、金融工程分析師;中國國際金融股份有限公司研究部執(zhí)行總經(jīng)理、金融工程分析師?，F(xiàn)任中金基金管理有限公司量化指數(shù)部基金經(jīng)理。管理的公募基金包括:2020年10月22日至今擔任中金MSCI中國A股國際質(zhì)量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金、中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2020年10月29日至今擔任中金滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金、中金中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金、中金中證優(yōu)選300指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2021年1月21日至今擔任中金MSCI中國A股國際質(zhì)量交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年6月10日至今擔任中金中證科技先鋒交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年10月25日至今擔任中金中證500ESG基準指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年3月14日至今擔任中金中證1000指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2025年3月13日至今擔任中金中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024091 | 中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng) | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-21 | 至今 | 11天 | 0.13% |
| 023965 | 中金中證A500指數(shù)增強B | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 22天 | 1.56% |
| 023711 | 中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-17 | 至今 | 46天 | -2.68% |
| 023523 | 中金中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-13 | 至今 | 50天 | -6.24% |
| 023522 | 中金中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-13 | 至今 | 50天 | -6.18% |
| 017734 | 中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-14 | 至今 | 2年又50天 | 0.10% |
| 017733 | 中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-14 | 至今 | 2年又50天 | 0.95% |
| 016680 | 中金中證500ESG指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-25 | 至今 | 2年又190天 | -5.16% |
| 016681 | 中金中證500ESG指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-25 | 至今 | 2年又190天 | -6.11% |
| 560990 | 中金中證科技先鋒ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-10 | 至今 | 2年又327天 | -18.89% |
| 515910 | 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-21 | 至今 | 4年又102天 | -52.29% |
| 003578 | 中金中證500C | 指數(shù)型-股票 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又186天 | 11.02% |
| 003016 | 中金中證500A | 指數(shù)型-股票 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又186天 | 13.03% |
| 501060 | 中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又186天 | 27.83% |
| 003579 | 中金滬深300C | 指數(shù)型-股票 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又186天 | -10.01% |
| 003015 | 中金滬深300A | 指數(shù)型-股票 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又186天 | -8.38% |
| 501061 | 中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又186天 | 26.39% |
| 006342 | 中金MSCI質(zhì)量C | 指數(shù)型-股票 | 2020-10-22 | 至今 | 4年又193天 | -35.96% |
| 008519 | 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-10-22 | 至今 | 4年又193天 | -6.69% |
| 008520 | 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-10-22 | 至今 | 4年又193天 | -7.90% |
| 006341 | 中金MSCI質(zhì)量A | 指數(shù)型-股票 | 2020-10-22 | 至今 | 4年又193天 | -35.23% |
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| 姓名 | 王陽峰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-10 |
王陽峰先生:中國國籍,理學碩士。歷任泰達宏利基金管理有限公司金融工程部投資經(jīng)理;嘉實基金管理有限公司投資經(jīng)理?，F(xiàn)任中金基金管理有限公司量化指數(shù)部基金經(jīng)理。管理的公募基金包括:2022年1月14日至今擔任中金滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2022年10月25日至今擔任中金中證500ESG基準指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年3月14日至今擔任中金中證1000指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月13日至今擔任中金中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年2月18日至2022年9月15日擔任中金金序量化藍籌混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年1月14日至2023年2月8日擔任中金絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2022年2月18日至2023年2月2日擔任中金量化多策略靈活配臵混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024091 | 中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng) | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-21 | 至今 | 11天 | 0.13% |
| 023965 | 中金中證A500指數(shù)增強B | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 22天 | 1.56% |
| 023523 | 中金中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-13 | 至今 | 50天 | -6.24% |
| 023522 | 中金中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-13 | 至今 | 50天 | -6.18% |
| 017733 | 中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-14 | 至今 | 2年又50天 | 0.95% |
| 017734 | 中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-14 | 至今 | 2年又50天 | 0.10% |
| 016681 | 中金中證500ESG指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-25 | 至今 | 2年又190天 | -6.11% |
| 016680 | 中金中證500ESG指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-25 | 至今 | 2年又190天 | -5.16% |
| 003582 | 中金量化多策略混合 | 混合型-靈活 | 2022-02-18 | 2023-02-03 | 350天 | -15.49% |
| 005406 | 中金金序量化藍籌C | 混合型-偏股 | 2022-02-18 | 2022-09-16 | 210天 | -15.20% |
| 005405 | 中金金序量化藍籌A | 混合型-偏股 | 2022-02-18 | 2022-09-16 | 210天 | -15.01% |
| 001059 | 中金絕對收益 | 混合型-絕對收益 | 2022-01-14 | 2023-02-09 | 1年又26天 | -2.92% |
| 003579 | 中金滬深300C | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-14 | 至今 | 3年又109天 | -12.13% |
| 003015 | 中金滬深300A | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-14 | 至今 | 3年又109天 | -10.97% |
| 投資目標 | 本基金為股票指數(shù)增強型基金,在力求對中證A500指數(shù)進行有效跟蹤的基礎上,本基金通過數(shù)量化的方法精選個股,在嚴格控制風險、保持良好流動性的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資收益,力求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、同業(yè)存單、銀行存款、債券回購、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配臵策略 本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,大類資產(chǎn)配臵不作為本基金的核心策略。一般情況下將保持各類資產(chǎn)配臵的基本穩(wěn)定。在綜合考量系統(tǒng)性風險、各類資產(chǎn)收益風險比值、股票資產(chǎn)估值、流動性要求、申購贖回以及分紅等因素后,對基金資產(chǎn)配臵做出合適調(diào)整。 股票投資策略 本基金主要的股票投資策略為標的指數(shù)投資策略,通過復制目標股票指數(shù)作為基本投資組合,然后通過基本面與技術面等多種量化因子構(gòu)建量化增強策略,并根據(jù)策略對應的股票權(quán)重調(diào)整基本投資組合,最后對投資組合進行跟蹤誤差以及交易成本等相關優(yōu)化,力爭在控制風險的基礎上實現(xiàn)超越目標指數(shù)的相對收益。 (1)標的指數(shù)投資策略 指數(shù)化被動投資策略參照標的指數(shù)的成分股、備選成分股及其權(quán)重,初步構(gòu)建投資組合,并按照標的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則作出相應調(diào)整。指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風險、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份股替代策略,并對投資組合進行相應調(diào)整。 (2)量化增強策略 量化增強策略主要采用三大類量化模型分別用以評估資產(chǎn)定價、控制風險和優(yōu)化交易。基于模型結(jié)果,基金管理人結(jié)合市場環(huán)境和股票特性,產(chǎn)出投資組合,以追求超越標的指數(shù)表現(xiàn)的業(yè)績水平。 量化選股模型:著眼于運用統(tǒng)計方法和金融理論研究證券預期收益的驅(qū)動因素建立選股模型,構(gòu)建概率統(tǒng)計上能產(chǎn)生正超額收益的投資組合。預期收益的驅(qū)動因子可以和基本面投資相同或類似,例如市盈率,資本市值,公司所處板塊以及證券歷史表現(xiàn)等,也可以是動量因子等技術面指標或者交易量等流動性因子。 風險模型:該模型控制投資組合對各類風險因子的敞口,包括規(guī)模、資產(chǎn)波動率、行業(yè)集中度等,力求主動風險以及跟蹤誤差控制在目標范圍內(nèi),使投資組合符合指數(shù)收益特征。本模型主要通過控制和優(yōu)化投資組合相對指數(shù)在一些風險因子上的偏離度來實現(xiàn),常見風險因子如行業(yè)因子和基本面因子等。通過調(diào)整風險模型,本模型力爭使本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。 成本模型:該模型根據(jù)各類資產(chǎn)的市場交易活躍度、市場沖擊成本、印花稅、傭金等數(shù)據(jù)預測本基金的交易成本,調(diào)整基金的換手率,來達到優(yōu)化投資組合的目的。 (3)模型的應用與調(diào)整 本基金將主要依據(jù)量化增強模型的運行結(jié)果來進行組合的構(gòu)建。同時,基金管理人也會定期對模型的有效性進行檢驗和更新,以反映市場結(jié)構(gòu)趨勢的變化。在市場出現(xiàn)異常波動或基金管理人預期市場可能出現(xiàn)異常波動時,本基金將結(jié)合市場情況調(diào)整各因子類別的具體組成及權(quán)重。 (4)港股通標的股票投資策略 本基金還將關注互聯(lián)互通機制下港股市場投資機會,包括: 1)香港股票市場制度與內(nèi)地股票市場存在的差異對股票投資價值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面; 2)港股通每日額度應用情況; 3)人民幣與港幣間的匯兌比率變化。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配臵地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資投資策略 參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成的基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當程序后相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同,控制信用風險和流動性風險的前提下,選擇經(jīng)風險調(diào)整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 股指期貨、國債期貨及股票期權(quán)的投資策略 在法律法規(guī)許可的前提下,本基金可基于謹慎原則運用股指期貨對基金投資組合進行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風險水平,降低跟蹤誤差,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。 基金投資國債期貨將本著謹慎的原則,以套期保值為目的,充分考慮其流動性和風險收益特征,適度參與國債期貨投資。 基金投資股票期權(quán)將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。若相關法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 在法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)許可的前提下,本基金可基于謹慎原則運用其他金融衍生工具管理基金投資組合的風險水平,更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應用于投機交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,在對公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎上進行估值分析的基礎上,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券,以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。 債券投資策略 本基金可適當參與債券投資,目的是保證基金資產(chǎn)流動性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益,降低基金的跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、由于本基金A類基金份額和B類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,經(jīng)履行適當程序后,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致可對基金收益分配原則進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證A500指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款稅后利率*5% |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型指數(shù)增強基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時,本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 本基金可投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配臵地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 |
中金中證A500指數(shù)增強B(023965) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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中金中證A500指數(shù)增強B(023965) - 基金公告