| 投資目標 |
緊密跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 投資理念 |
暫無數據 |
| 投資范圍 |
本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券,為更好實現投資目標,還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、地方政府債、次級債、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)和相關規(guī)定。 |
| 投資策略 |
本基金為指數基金,主要采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標的指數中具有代表性和流動性的成份券,或選擇非成份券作為備選成份券,構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合,以實現對標的指數的有效跟蹤。
在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2.0%。如因指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
其他債券投資策略
除標的指數成份券及備選成份券以外,本基金可根據宏觀經濟變量和宏觀經濟政策的分析,預測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種。
信用衍生品投資策略
本基金在進行信用衍生品投資時,將根據風險管理的原則,以風險對沖為目的參與信用衍生品交易,獲取信用衍生品標的債券的信用風險保護,改善組合的風險收益特性。
未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可在履行適當程序后在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
資產支持證券投資策略
本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數量化定價模型,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。
國債期貨投資策略
本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進行交易,以降低債券倉位調整的交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數,實現投資目標。
債券指數化投資策略
(1)抽樣復制策略
通過對標的指數成份券的歷史數據進行分析,選取流動性較好的證券構造與標的指數久期、剩余期限、到期收益率等指標相近的投資組合,達到跟蹤標的指數、降低交易成本的目的。
(2)替代性策略
當市場流動性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導致標的指數成份券無法滿足投資需求時,基金管理人將通過投資其他債券等方式進行替代。 |
| 分紅政策 |
1、本基金的收益分配方式為現金分紅;
2、基金管理人可每月對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過業(yè)績比較基準同期增長率或者基金可供分配利潤金額大于零時,基金管理人可進行收益分配;
3、當基金收益分配根據基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當基金收益分配根據基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;
4、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每月進行收益分配。評價時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數額等內容,基金管理人可以根據實際情況確定并按照有關規(guī)定公告;
5、每一基金份額享有同等分配權;
6、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配;
7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績比較基準 |
暫無數據 |
| 風險收益特征 |
本基金為債券型基金,理論上其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金為指數型基金,主要投資于標的指數成份券及備選成份券,具有與標的指數相似的風險收益特征。 |
