基金數(shù)據(jù)

基金全稱中銀中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金簡(jiǎn)稱中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF
基金代碼563760(前端)基金類型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期2025年05月06日成立日期---
成立規(guī)模---資產(chǎn)規(guī)模---
基金管理人中銀基金基金托管人興業(yè)銀行
管理費(fèi)率0.15%(每年)托管費(fèi)率0.05%(每年)
銷售服務(wù)費(fèi)率---最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率0.80%(前端)
最高申購(gòu)費(fèi)率---最高贖回費(fèi)率---
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》
姓名趙建忠
上任日期2025-04-28

趙建忠先生:金融學(xué)碩士。中銀基金管理有限公司助理副總裁(AVP),2007年加入中銀基金管理有限公司,曾擔(dān)任基金運(yùn)營(yíng)部基金會(huì)計(jì)、研究部研究員、基金經(jīng)理助理。2015年6月至今任中證A100指數(shù)基金基金經(jīng)理,2015年6月至今任國(guó)企ETF基金基金經(jīng)理,2015年6月至今任中銀300E基金基金經(jīng)理,2016年8月至2018年2月任中銀宏利基金基金經(jīng)理,2016年8月至2018年2月任中銀豐利基金基金經(jīng)理,2020年4月至2024年6月任中銀100基金基金經(jīng)理,2020年7月至2022年8月任中銀800基金基金經(jīng)理,2020年8月至今任中銀黃金基金基金經(jīng)理,2020年9月至今任中銀上海金ETF聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2020年11月至2024年2月任中銀中證100ETF聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年12月至2025年2月任中銀中證800基金(原目標(biāo)ETF基金)基金經(jīng)理,2024年3月至今任中銀中證央企紅利50基金基金經(jīng)理,2024年12月至今任中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接基金(原中銀上證科創(chuàng)板50成分指數(shù)基金)基金經(jīng)理,2025年1月至今任中銀滬深300指數(shù)基金基金經(jīng)理,2025年3月至今任中銀上證科創(chuàng)板50ETF基金基金經(jīng)理。具備基金、期貨從業(yè)資格。

趙建忠管理過(guò)的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
563760中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF指數(shù)型-股票2025-04-28至今5天
023104中銀中證港股通高股息投資指數(shù)A指數(shù)型-股票2025-04-23至今10天
023105中銀中證港股通高股息投資指數(shù)C指數(shù)型-股票2025-04-23至今10天
588720中銀上證科創(chuàng)板50ETF指數(shù)型-股票2025-03-27至今37天2.38%
022860中銀滬深300指數(shù)C指數(shù)型-股票2025-01-07至今116天-3.61%
022859中銀滬深300指數(shù)A指數(shù)型-股票2025-01-07至今116天-3.58%
022729中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-12-25至今129天3.74%
022728中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-12-25至今129天3.77%
022347中銀上海金ETF聯(lián)接E指數(shù)型-其他2024-11-04至今180天23.01%
020251中銀中證央企紅利50指數(shù)A指數(shù)型-股票2024-03-22至今1年又42天-0.49%
020250中銀中證央企紅利50指數(shù)C指數(shù)型-股票2024-03-22至今1年又42天-0.81%
014227中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C指數(shù)型-股票2021-12-072024-12-143年又8天-10.18%
014226中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A指數(shù)型-股票2021-12-072024-12-143年又8天-9.09%
009480中銀中證100ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2020-11-102023-12-293年又49天-31.32%
009479中銀中證100ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2020-11-102023-12-293年又49天-31.11%
009478中銀上海金ETF聯(lián)接C指數(shù)型-其他2020-09-29至今4年又217天75.96%
009477中銀上海金ETF聯(lián)接A指數(shù)型-其他2020-09-29至今4年又217天78.79%
518890中銀上海金ETF指數(shù)型-其他2020-08-28至今4年又249天80.18%
515610中銀中證800ETF指數(shù)型-股票2020-07-162022-08-052年又20天-10.34%
515670中銀中證100ETF指數(shù)型-股票2020-04-172024-04-093年又358天-9.42%
002430中銀豐利混合A混合型-靈活2016-08-112018-02-231年又196天10.45%
002431中銀豐利混合C混合型-靈活2016-08-112018-02-231年又196天10.36%
002435中銀宏利混合C混合型-靈活2016-08-012018-02-091年又192天10.43%
002434中銀宏利混合A混合型-靈活2016-08-012018-02-091年又192天10.63%
163821中銀滬深300等權(quán)重指數(shù)指數(shù)型-股票2015-06-08至今9年又332天-28.27%
163808中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng)指數(shù)型-股票2015-06-08至今9年又332天26.72%
510270中銀上證國(guó)企100ETF指數(shù)型-股票2015-06-08至今9年又332天-15.86%
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場(chǎng)情況下,力爭(zhēng)控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%,年跟蹤誤差不超過(guò)2%。
投資理念 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證,下同)和備選成份股(含存托憑證,下同)。 為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可少量投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的非標(biāo)的指數(shù)成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票和存托憑證)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 在一般情形下,本基金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的成份股票的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建股票資產(chǎn)投資組合,但在特殊情況下,本基金可以選擇其它證券或證券組合對(duì)標(biāo)的指數(shù)中的股票加以替換,這些情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長(zhǎng)期停牌;(4)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。 在正常市場(chǎng)情況下,力爭(zhēng)控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%,年跟蹤誤差不超過(guò)2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 同時(shí),本基金將密切關(guān)注上市公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r,對(duì)上市公司進(jìn)行環(huán)境、社會(huì)、公司治理(ESG)三個(gè)維度評(píng)估,并將ESG評(píng)價(jià)情況納入投資參考。 股票資產(chǎn)日常投資組合管理 (1)投資組合的建立 基金管理人構(gòu)建投資組合的過(guò)程主要分為三步:確定目標(biāo)組合、確定建倉(cāng)策略和組合調(diào)整。 1)確定目標(biāo)組合:根據(jù)復(fù)制標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的方法確定目標(biāo)組合。 2)確定建倉(cāng)策略:根據(jù)對(duì)成份股流動(dòng)性、公司行為等因素的分析,確定合理的建倉(cāng)策略。 3)組合調(diào)整:根據(jù)完全復(fù)制法確定目標(biāo)組合之后,在合理時(shí)間內(nèi)采用適當(dāng)?shù)氖侄握{(diào)整實(shí)際組合直至達(dá)到跟蹤指數(shù)要求。 (2)投資組合日常管理 1)根據(jù)標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成及權(quán)重,結(jié)合基金當(dāng)前持有的證券組合及其比例,制作下一交易日基金的申購(gòu)贖回清單并公告。 2)將基金持有的證券組合構(gòu)成與標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行比較,制定目標(biāo)組合構(gòu)成及權(quán)重,確定合理的交易策略。 3)實(shí)施交易策略,以實(shí)現(xiàn)基金最優(yōu)組合結(jié)構(gòu)。 (3)標(biāo)的指數(shù)成份股票定期調(diào)整 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告,在指數(shù)成份股調(diào)整生效前,分析并確定組合調(diào)整策略,及時(shí)進(jìn)行投資組合的優(yōu)化調(diào)整,減少流動(dòng)性沖擊,盡量減少標(biāo)的指數(shù)成份股變動(dòng)所帶來(lái)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 (4)成份股公司信息的日常跟蹤與分析 跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股公司信息(如:股本變化、分紅、配股、增發(fā)、停牌、復(fù)牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析這些信息對(duì)指數(shù)的影響,并根據(jù)這些信息確定基金的申購(gòu)贖回清單以及基金的每日交易策略。 (5)標(biāo)的指數(shù)成份股票臨時(shí)調(diào)整 在標(biāo)的指數(shù)成份股票調(diào)整周期內(nèi),若出現(xiàn)成份股票臨時(shí)調(diào)整的情形,本基金管理人將密切關(guān)注樣本股票的調(diào)整,并及時(shí)制定相應(yīng)的投資組合調(diào)整策略。 (6)申購(gòu)贖回情況的跟蹤與分析 跟蹤本基金申購(gòu)和贖回信息,結(jié)合基金的現(xiàn)金頭寸管理,分析其對(duì)組合的影響,制定交易策略以應(yīng)對(duì)基金的申購(gòu)贖回。 (7)跟蹤偏離度的監(jiān)控與管理 基金經(jīng)理每日跟蹤基金組合與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的偏離度。每月末、季度末定期分析基金的實(shí)際組合與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的累計(jì)偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因、現(xiàn)金控制情況、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整前后的操作以及成份股未來(lái)可能發(fā)生的變化等,并優(yōu)化跟蹤偏離度管理方案。 (8) 指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份股替代策略,通過(guò)提請(qǐng)召開臨時(shí)投資決策委員會(huì),及時(shí)對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 (9)存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析、定量分析等方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。 金融衍生工具投資策略 本基金以提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo),在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨投資。本基金將根據(jù)對(duì)現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)的分析,發(fā)揮股指期貨杠桿效應(yīng)和流動(dòng)性好的特點(diǎn),采用股指期貨在短期內(nèi)取代部分現(xiàn)貨,獲取市場(chǎng)敞口,投資策略包括多頭套期保值和空頭套期保值。 本基金參與股票期權(quán)交易,應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的?;鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 本基金參與國(guó)債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的?;鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨投資。 融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購(gòu)造成基金倉(cāng)位較低帶來(lái)的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對(duì)象,力爭(zhēng)為本基金份額持有人增厚投資收益。本基金管理人運(yùn)用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的, 不得應(yīng)用于投機(jī)交易目的,或用作桿杠工具放大基金的投資。 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)交易。本基金將基于對(duì)市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金管理人通過(guò)考量宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預(yù)判資產(chǎn)池未來(lái)現(xiàn)金流變動(dòng);研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性變化對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)暴露程度的前提下,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。 債券投資策略 本基金基于流動(dòng)性管理的需要,可以投資于債券等固定收益類工具,債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。其中,針對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的發(fā)行主體,本基金管理人將考量包括所處行業(yè)景氣程度、公司成長(zhǎng)性、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力等因素,參考同類公司估值水平評(píng)價(jià)其股權(quán)投資價(jià)值;通過(guò)考量利率水平、票息率、付息頻率、信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性等綜合因素判斷其債券投資價(jià)值;采用經(jīng)典期權(quán)定價(jià)模型,量化其轉(zhuǎn)換權(quán)價(jià)值,并予以評(píng)估。本基金將重點(diǎn)關(guān)注公司基本面良好、具備良好的成長(zhǎng)空間與潛力、轉(zhuǎn)股溢價(jià)率和投資溢價(jià)率合理并有一定下行保護(hù)的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。
分紅政策 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可進(jìn)行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金的收益分配采取現(xiàn)金分紅的方式; 3、當(dāng)基金累計(jì)報(bào)酬率超過(guò)同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到1.0%以上時(shí),可進(jìn)行收益分配; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、基金收益分配數(shù)額的確定原則為:使收益分配后基金累計(jì)報(bào)酬率盡可能貼近同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)累計(jì)報(bào)酬率; 6、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去收益分配金額后可能低于面值; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)重大實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 暫無(wú)數(shù)據(jù)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為被動(dòng)式投資的股票型指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制策略,跟蹤中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù),其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.15%(每年)托管費(fèi)率0.05%(每年)銷售服務(wù)費(fèi)率---
注:管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi),無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用(前端)
適用金額適用期限費(fèi)率
小于50萬(wàn)元---0.80%
大于等于50萬(wàn)元,小于100萬(wàn)元---0.50%
大于等于100萬(wàn)元---每筆1000元
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