| 基金全稱 | 國泰中證A500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰中證A500增強策略ETF |
| 基金代碼 | 159226（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國泰基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 梁杏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-28 |
梁杏女士:中國,學士,2007年7月至2011年6月在華安基金管理有限公司擔任高級區(qū)域經(jīng)理。2011年7月加入國泰基金,歷任產(chǎn)品品牌經(jīng)理、研究員、基金經(jīng)理助理。2016年6月至2020年12月任國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金和國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金的基金經(jīng)理,2018年1月至2019年4月任國泰寧益定期開放靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2018年7月起兼任國泰量化收益靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年4月起兼任國泰中證生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金和國泰中證生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年11月起兼任國泰CES半導體芯片行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(由國泰CES半導體行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金更名而來)的基金經(jīng)理,2020年1月至2021年1月任國泰中證煤炭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證煤炭交易型開放式指數(shù)證券投資基金和國泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年8月起兼任國泰上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年12月起兼任國泰中證醫(yī)療交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年1月起兼任國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)證券投資基金(由國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金終止分級運作變更而來)、國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金(由國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金終止分級運作變更而來)的基金經(jīng)理,2021年1月至2022年2月任國泰上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2021年2月至2022年2月任國泰中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年3月起兼任國泰中證畜牧養(yǎng)殖交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年6月起兼任國泰中證醫(yī)療交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金和國泰中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2021年7月起兼任國泰中證畜牧養(yǎng)殖交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2021年9月起兼任國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年11月起兼任國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2021年12月起兼任國泰滬深300增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金和國泰富時中國國企開放共贏交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2022年1月起兼任國泰中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2023年6月起兼任國泰中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2016年6月至2018年7月任量化投資部副總監(jiān),2018年7月起任量化投資部總監(jiān),2023年11月起任總經(jīng)理助理。2023年6月20日至2025年3月3日擔任國泰中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任國泰中證A500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159226 | 國泰中證A500增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-28 | 至今 | 35天 | |
| 022498 | 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-21 | 至今 | 162天 | -5.75% |
| 022497 | 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 172天 | -6.07% |
| 022475 | 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 172天 | -3.67% |
| 021672 | 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-13 | 至今 | 323天 | 30.03% |
| 021681 | 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-13 | 至今 | 323天 | -1.35% |
| 159881 | 國泰中證有色金屬ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-20 | 2025-03-03 | 1年又257天 | 1.31% |
| 561330 | 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-14 | 至今 | 1年又323天 | -1.50% |
| 015040 | 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-16 | 至今 | 3年又76天 | -30.39% |
| 010144 | 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-16 | 至今 | 3年又76天 | -29.59% |
| 513020 | 國泰中證港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-19 | 至今 | 3年又104天 | 5.76% |
| 517090 | 國泰富時中國國企開放共贏ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-17 | 至今 | 3年又137天 | 42.39% |
| 561300 | 國泰滬深300增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-01 | 至今 | 3年又153天 | -20.23% |
| 014117 | 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-22 | 至今 | 3年又162天 | -35.92% |
| 014118 | 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-22 | 至今 | 3年又162天 | -36.58% |
| 517110 | 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-08 | 至今 | 3年又237天 | -41.58% |
| 012724 | 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-02 | 至今 | 3年又305天 | -27.26% |
| 012725 | 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-02 | 至今 | 3年又305天 | -28.09% |
| 012637 | 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 3年又313天 | -19.86% |
| 012636 | 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 3年又313天 | -18.93% |
| 012635 | 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-23 | 至今 | 3年又314天 | -60.11% |
| 012634 | 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-23 | 至今 | 3年又314天 | -59.65% |
| 011907 | 國泰量化收益靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2021-04-09 | 至今 | 4年又24天 | -21.31% |
| 159865 | 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-01 | 至今 | 4年又63天 | -41.63% |
| 515230 | 國泰中證全指軟件ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-03 | 2022-02-18 | 1年又15天 | -5.19% |
| 011319 | 國泰上證綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-22 | 2022-02-22 | 1年又31天 | 3.58% |
| 011320 | 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-22 | 2022-02-22 | 1年又31天 | 3.25% |
| 159828 | 國泰中證醫(yī)療ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-24 | 至今 | 4年又130天 | -60.84% |
| 510760 | 國泰上證綜合交易ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-21 | 至今 | 4年又255天 | 19.22% |
| 515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-22 | 2021-01-29 | 1年又8天 | 22.88% |
| 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 2021-01-29 | 1年又10天 | 21.45% |
| 008190 | 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 2021-01-29 | 1年又10天 | 17.65% |
| 008189 | 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 2021-01-29 | 1年又10天 | 18.00% |
| 008280 | 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-16 | 2021-01-29 | 1年又14天 | 17.96% |
| 008279 | 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-16 | 2021-01-29 | 1年又14天 | 18.31% |
| 008282 | 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-22 | 至今 | 5年又163天 | 56.79% |
| 008281 | 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-22 | 至今 | 5年又163天 | 59.36% |
| 512290 | 國泰中證生物醫(yī)藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-18 | 至今 | 6年又16天 | -9.45% |
| 006757 | 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-16 | 至今 | 6年又18天 | -9.57% |
| 006756 | 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-16 | 至今 | 6年又18天 | -7.58% |
| 001789 | 國泰量化收益靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-07-31 | 至今 | 6年又277天 | 5.48% |
| 003761 | 國泰中證500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-26 | 2019-04-12 | 1年又76天 | -7.05% |
| 003760 | 國泰中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-26 | 2019-04-12 | 1年又76天 | -6.81% |
| 150198 | 國泰國證食品飲料行業(yè)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 27.83% |
| 150131 | 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 85.06% |
| 160219 | 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-08 | 至今 | 8年又330天 | 14.07% |
| 160222 | 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-08 | 至今 | 8年又330天 | 163.52% |
| 150130 | 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 27.78% |
| 150199 | 國泰國證食品飲料行業(yè)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 1066.65% |
| 投資目標 | 本基金在對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎上,通過量化策略精選個股及優(yōu)化組合管理,在注重風險控制的前提下,力爭獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股(含存托憑證)、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非標的指數(shù)成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、政府支持機構債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金將運用指數(shù)化的投資方法,通過控制對各成份股在標的指數(shù)中權重的偏離,控制跟蹤誤差,達到對標的指數(shù)的跟蹤目標。在復制標的指數(shù)的基礎上,綜合運用超額收益模型、風險模型、成本模型選擇具有較高投資價值的股票構建投資組合。本基金個股選擇范圍包括標的指數(shù)成份股及備選成份股、預計指數(shù)定期調(diào)整中即將被調(diào)入的股票、非成份股中流動性良好、基本面優(yōu)質(zhì)或者與標的指數(shù)成份股相關度高的股票等。在堅持模型驅(qū)動的紀律性投資的基礎上,遵循精細化的投資流程,嚴格控制組合在多維度上的風險暴露,并不斷精進模型的修正和組合的優(yōu)化,系統(tǒng)性地挖掘股票市場的投資機會,力求在有效跟蹤標的指數(shù)的基礎上獲取超越標的指數(shù)的投資回報。在正常市場情況下,本基金追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過6.50%。 (1)超額收益模型:該模型通過構建多因子量化系統(tǒng),綜合評估各證券之間的定價偏差。定價偏低的資產(chǎn)具有投資價值,定價過高的資產(chǎn)應當考慮回避。 其中,多因子量化系統(tǒng)基于對證券市場運行特征的長期研究以及大量歷史數(shù)據(jù)的實證檢驗,選取價值因子、盈利質(zhì)量因子、成長性因子、技術因子、流動性因子、分析師因子等多類對股票超額收益具有較強解釋能力的因子進行構建。 (2)風險模型:該模型控制投資組合對各類風險因子的敞口,包括行業(yè)偏離度、風格偏離度、波動率等,力求將主動風險以及跟蹤誤差控制在目標范圍內(nèi)。 (3)成本模型:該模型根據(jù)各類資產(chǎn)的市場交易活躍度、市場沖擊成本、印花稅、傭金等預測本基金的交易成本,以減少交易對業(yè)績造成的負影響。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份股進行調(diào)整。 存托憑證投資策略 本基金可根據(jù)投資目標,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 金融衍生品投資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可投資于股指期貨、國債期貨、股票期權。 若本基金投資股指期貨、國債期貨,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動性、基差水平等因素。 若本基金投資股票期權,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、價格等因素。 此外,本基金將關注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資前述以外的其他金融衍生品,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定,在充分評估金融衍生品風險的基礎上,在履行適當程序后,謹慎地進行投資。 融資與轉(zhuǎn)融通證券出借投資策略 本基金在參與融資業(yè)務時,將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資業(yè)務的收益性、流動性及風險性特征,謹慎進行投資。 為更好實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 本基金在對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券條款和標的公司基本面進行深入分析研究的基礎上,利用定價模型進行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券。 債券投資策略 本基金將密切關注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢與我國財政、貨幣政策動向,預測未來利率變動走勢,基于本基金流動性管理的需要可投資于債券資產(chǎn),以保證基金資產(chǎn)流動性,并降低組合跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可根據(jù)實際情況對本基金進行收益分配,分配時間、分配方案及收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關規(guī)定公告; 2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 4、本基金每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆100元 |