南方量化成長(zhǎng)股票：2024年第三季度利潤(rùn)1035.91萬元 凈值增長(zhǎng)率9.66%

　　AI基金南方量化成長(zhǎng)股票（001421）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)1035.91萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0886元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為9.66%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為1.18億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至11月4日，單位凈值為0.979元?；鸾?jīng)理是馮雨生，目前管理5只基金。其中，截至11月4日，南方高股息主題股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)8.4%；南方量化成長(zhǎng)股票最低，為-6.45%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，2024 年 3 季度，本基金主要采用定量投資方法投資于模型評(píng)分較高的個(gè)股，以多策略融合模型進(jìn)行股票投資。選股的因素主要包括企業(yè)的盈利能力、杠桿水平、企業(yè)的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率，近幾年的復(fù)合凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等一系列成長(zhǎng)性指標(biāo)。使用風(fēng)格趨勢(shì)，量化基本面，機(jī)構(gòu)重倉，事件驅(qū)動(dòng)等模型，以多策略融合模型進(jìn)行股票投資。基于基金組合中單個(gè)證券的預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)特性，對(duì)組合進(jìn)行優(yōu)化，在合理風(fēng)險(xiǎn)水平下追求基金收益最大化，同時(shí)監(jiān)控組合中證券的估值水平，在市場(chǎng)價(jià)格明顯高于其內(nèi)在合理價(jià)值時(shí)適時(shí)賣出證券。

　　截至11月4日，南方量化成長(zhǎng)股票近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.83%，位于同類可比基金142/176；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.30%，位于同類可比基金144/176；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-6.45%，位于同類可比基金159/176；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-39.86%，位于同類可比基金135/158。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.3716，位于同類可比基金134/159。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤為49.67%，同類可比基金排名53/159。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為24.15%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.49%，同類平均為87.99%。2023年三季度末基金達(dá)到92.91%的最高倉位，2021年一季度末最低，為79.84%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.18億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺(tái)、五糧液、寧德時(shí)代、海爾智家、藥明康德、比亞迪、美的集團(tuán)、紫金礦業(yè)、格力電器、中國核電。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方量化成長(zhǎng)股票：2024年第三季度利潤(rùn)1035.91萬元 凈值增長(zhǎng)率9.66%)

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