華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A：2024年第三季度利潤148.43萬元 凈值增長率20.32%

　　AI基金華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A（014820）披露2024年三季報，第三季度基金利潤148.43萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1299元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為20.32%，截至三季度末，基金規(guī)模為881.19萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至11月5日，單位凈值為0.747元?；鸾?jīng)理是張序，目前管理4只基金。其中，截至11月5日，華安事件驅(qū)動量化混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)39.28%；華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A最低，為-12.89%。

　　基金管理人在三季報中表示，基金管理人采用量化醫(yī)藥研究框架，一方面使用價量及資金流指標(biāo)，挑選當(dāng)前動能更高的細(xì)分子行業(yè)。另一方面綜合包括企業(yè)成長、質(zhì)量業(yè)績預(yù)期等基本面因子，進(jìn)行子行業(yè)多因子選股。兩者綜合建模，建立醫(yī)藥賽道專屬量化投資、交易模型。

　　截至11月5日，華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.99%，位于同類可比基金1/54；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.09%，位于同類可比基金10/54；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-12.89%，位于同類可比基金37/51。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為-0.1592。

　　截至11月5日，基金成立以來最大回撤為46.36%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為28.07%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為91.42%，同類平均為87.97%。2023年末基金達(dá)到93.89%的最高倉位，2022年上半年末最低，為88.27%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為881.19萬元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是恒瑞醫(yī)藥、澤璟制藥、百濟(jì)神州、康方生物、和黃醫(yī)藥、藥明生物、康龍化成、博瑞醫(yī)藥、海思科、三生國健。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A：2024年第三季度利潤148.43萬元 凈值增長率20.32%)

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