博時(shí)ESG量化選股混合A：2024年第三季度利潤(rùn)1693.92萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率14.31%

　　AI基金博時(shí)ESG量化選股混合A（018130）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)1693.92萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1252元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為14.31%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.39億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月6日，單位凈值為1.133元?；鸾?jīng)理是劉釗，目前管理5只基金。其中，截至11月6日，博時(shí)ESG量化選股混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)26.9%；博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)A最低，為11.05%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，在三季度的投資操作中，本基金堅(jiān)持了“市場(chǎng)處于底部區(qū)間”的判斷，立足量化模型，在平衡配置各策略的基礎(chǔ)上，突出了成長(zhǎng)類策略，結(jié)合主觀判斷，增加了港股和個(gè)別 A 股的配置權(quán)重，取得了相對(duì)穩(wěn)定的投資收益。展望接下來(lái)的宏觀環(huán)境，邊際改善的跡象越來(lái)越明顯。我們將延續(xù)當(dāng)前的資產(chǎn)配置方向，以積極的心態(tài)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，使用量化策略配置底層資產(chǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下，堅(jiān)持暴露長(zhǎng)期有效的因子，堅(jiān)持量化結(jié)合主觀的科學(xué)分析方法，堅(jiān)持超配港股偏成長(zhǎng)類資產(chǎn)，爭(zhēng)取持續(xù)跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)，并戰(zhàn)勝基金業(yè)同行。

　　截至11月6日，博時(shí)ESG量化選股混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為27.69%，位于同類可比基金99/645；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.09%，位于同類可比基金106/644；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為26.90%，位于同類可比基金19/622。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.7346。

　　截至11月6日，基金成立以來(lái)最大回撤為20.62%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為9.13%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為90.42%，同類平均為84.96%。2024年三季度末基金達(dá)到93.43%的最高倉(cāng)位，2024年上半年末最低，為86.14%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.39億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是東鵬飲料、峰岹科技、中國(guó)財(cái)險(xiǎn)、嗶哩嗶哩-W、泡泡瑪特、名創(chuàng)優(yōu)品、三花智控、拓普集團(tuán)、海底撈、騰訊控股。

　　核校：楊澎

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：博時(shí)ESG量化選股混合A：2024年第三季度利潤(rùn)1693.92萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率14.31%)

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