中歐量化動(dòng)能混合A：2024年第四季度利潤144.15萬元 凈值增長率3.11%

　　AI基金中歐量化動(dòng)能混合A（014701）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤144.15萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0088元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.11%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.7億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月16日，單位凈值為0.863元?；鸾?jīng)理是曲徑，目前管理8只基金。其中，截至1月16日，中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)13.91%；中歐量化先鋒混合A最低，為5.87%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，在報(bào)告期內(nèi)，我們以偏股混合型基金的量化特征作為抓手，保持了均衡的風(fēng)格和行業(yè)配置，整體表現(xiàn)為中大盤的成長風(fēng)格。操作上，高配部分模型預(yù)測的景氣行業(yè)，在行業(yè)內(nèi)采用基本面因子結(jié)合量價(jià)因子的多維度綜合打分，對個(gè)股進(jìn)行配置，構(gòu)成基金投資組合，力爭獲取超越基準(zhǔn)的回報(bào)。

　　展望未來，A股能否開啟持續(xù)性反彈行情，核心在于關(guān)注后續(xù)財(cái)政政策的落地節(jié)奏和實(shí)施力度，只有財(cái)政端發(fā)力，才能更好提振企業(yè)盈利能力，夯實(shí)市場上行基礎(chǔ)。我們會(huì)持續(xù)跟蹤市場風(fēng)格因子，爭取控制組合風(fēng)險(xiǎn)因子暴露，力爭讓量化組合的超額收益更為平穩(wěn)。

　　截至1月16日，中歐量化動(dòng)能混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.45%，位于同類可比基金143/618；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.14%，位于同類可比基金171/617；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.85%，位于同類可比基金325/617。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.0385。

　　截至1月16日，基金成立以來最大回撤為33.88%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為17.37%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為84.24%，同類平均為84.89%。2023年末基金達(dá)到92.14%的最高倉位，2024年一季度末最低，為78.89%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為1.7億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是美團(tuán)-W、小米集團(tuán)-W、比亞迪電子、高偉電子、瑞聲科技、騰訊控股、北京銀行、小鵬汽車-W、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐量化動(dòng)能混合A：2024年第四季度利潤144.15萬元 凈值增長率3.11%)

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