博時(shí)智選量化多因子股票A：2024年第四季度利潤(rùn)653.82萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率13.54%

　　AI基金博時(shí)智選量化多因子股票A（013465）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)653.82萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1258元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為13.54%，截至四季度末，基金規(guī)模為6149.86萬(wàn)元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至1月22日，單位凈值為1.134元?；鸾?jīng)理是劉釗，目前管理5只基金。其中，截至1月22日，博時(shí)ESG量化選股混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)51.42%；博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)A最低，為20.18%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，四季度里，本基金延續(xù)三季度以來(lái)的資產(chǎn)配置思路，維持了較高的成長(zhǎng)類(lèi)因子的配置，并超配了新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)行業(yè)。我們還以量化模型選股為基礎(chǔ)，結(jié)合主觀調(diào)研分析，放大了個(gè)別個(gè)股的權(quán)重配置，取得了一定的效果。

　　展望2025年一季度，我們認(rèn)為，A股仍將延續(xù)結(jié)構(gòu)性行情，博弈的難度會(huì)更大。預(yù)計(jì)一季度可能有增量資金入市，為傳統(tǒng)因子的表現(xiàn)帶來(lái)一定的波動(dòng)，特別是價(jià)值類(lèi)因子、小市值因子、反轉(zhuǎn)因子，波動(dòng)有可能會(huì)放大，為相關(guān)行業(yè)和個(gè)股的選擇帶來(lái)挑戰(zhàn)。

　　截至1月22日，博時(shí)智選量化多因子股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.22%，位于同類(lèi)可比基金2/100；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為34.50%，位于同類(lèi)可比基金2/100；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為47.83%，位于同類(lèi)可比基金3/97；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.66%，位于同類(lèi)可比基金1/76。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.4711，位于同類(lèi)可比基金2/74。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為33.51%，同類(lèi)可比基金排名58/75。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為18.3%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為90.78%，同類(lèi)平均為88.09%。2023年上半年末基金達(dá)到93.54%的最高倉(cāng)位，2023年三季度末最低，為81.04%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為6149.86萬(wàn)元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寒武紀(jì)、瀾起科技、峰岹科技、農(nóng)業(yè)銀行、中炬高新、翱捷科技、東鵬飲料、郵儲(chǔ)銀行、中國(guó)石油、中國(guó)廣核。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：博時(shí)智選量化多因子股票A：2024年第四季度利潤(rùn)653.82萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率13.54%)

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