華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A：2024年第四季度利潤-91.4萬元 凈值增長率-10.28%

　　AI基金華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A（014820）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-91.4萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0805元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-10.28%，截至四季度末，基金規(guī)模為792.96萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金，長期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至1月22日，單位凈值為0.681元?；鸾?jīng)理是張序，目前管理4只基金。其中，截至1月22日，華安事件驅(qū)動量化混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達41.19%；華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A最低，為-3.23%。

　　基金管理人在四季報中表示，基金管理人采用量化醫(yī)藥研究框架，一方面使用價量及資金流指標，挑選當前動能更高的細分子行業(yè)。另一方面綜合包括企業(yè)成長、質(zhì)量業(yè)績預(yù)期等基本面因子，進行子行業(yè)多因子選股。兩者綜合建模，建立醫(yī)藥賽道專屬量化投資、交易模型。

　　截至1月22日，華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-9.89%，位于同類可比基金33/54；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.17%，位于同類可比基金5/54；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.23%，位于同類可比基金22/52。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月27日，基金成立以來夏普比率為-0.2819。

　　截至1月21日，基金成立以來最大回撤為46.36%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為28.07%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為91.4%，同類平均為87.98%。2023年末基金達到93.89%的最高倉位，2022年上半年末最低，為88.27%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為792.96萬元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是恒瑞醫(yī)藥、澤璟制藥、藥明生物、益方生物、百濟神州、康龍化成、和黃醫(yī)藥、三生國健、康方生物、博瑞醫(yī)藥。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A：2024年第四季度利潤-91.4萬元 凈值增長率-10.28%)

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