華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A：2024年第四季度利潤(rùn)2241.35萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率14.1%

　　AI基金華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A（007853）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)2241.35萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1298元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為14.1%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.96億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于TMT股票。截至1月22日，單位凈值為1.101元?；鸾?jīng)理是艾定飛，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)39.3%；華商大盤量化精選混合最低，為1.69%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，我們組合一直以成長(zhǎng),波動(dòng)率和動(dòng)量作為最重要的因子指標(biāo)，從量化模型篩選出的方向中，我們 2024 年四季度主要配置在國(guó)產(chǎn)算力，信創(chuàng)和工業(yè)軟件。

　　截至1月22日，華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.03%，位于同類可比基金25/49；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為37.59%，位于同類可比基金2/49；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為35.50%，位于同類可比基金23/46；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-15.31%，位于同類可比基金16/34。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.2592，位于同類可比基金5/33。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為50.4%，同類可比基金排名6/33。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為28.37%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為91.23%，同類平均為87.87%。2023年三季度末基金達(dá)到93.36%的最高倉(cāng)位，2019年末最低，為29.93%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為1.96億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中科曙光、科大訊飛、浪潮信息、同花順、紫光股份、恒生電子、金山辦公、寒武紀(jì)、中國(guó)軟件、工業(yè)富聯(lián)。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A：2024年第四季度利潤(rùn)2241.35萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率14.1%)

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