南華基金：以量化驅(qū)動(dòng)價(jià)值投資，多維度“安全邊際”構(gòu)筑長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)

　　期貨日?qǐng)?bào)網(wǎng)訊（記者崔蕾）在公募量化領(lǐng)域，南華基金憑借獨(dú)特的策略布局和資深團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)，始終秉持“量化驅(qū)動(dòng)價(jià)值投資”的核心理念，走出了一條具有南華基金特色的量化投資之路。

　　南華基金提到，其量化投資策略的核心在于將價(jià)值投資理念與數(shù)據(jù)模型深度結(jié)合。以南華基金總經(jīng)理助理兼南華基金量化投資部總經(jīng)理黃志鋼為代表的量化投資團(tuán)隊(duì)，通過(guò)獨(dú)創(chuàng)的“南華基金量化價(jià)值大模型”，從龐雜的整體股票市場(chǎng)中發(fā)掘有價(jià)值的核心信息，構(gòu)建投資組合。

　　南華基金黃志鋼被稱為“量化捕手”，是一位資深老將，具備18年證券期貨從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，先后擔(dān)任國(guó)聯(lián)安基金量化投資部基金經(jīng)理；金鷹基金指數(shù)及量化投資部總經(jīng)理；2019年黃志鋼加入南華基金，擔(dān)任公司總經(jīng)理助理兼量化投資部總經(jīng)理。

　　南華基金“量化價(jià)值大模型”充分發(fā)揮價(jià)值投資的長(zhǎng)期有效性和量化投資的紀(jì)律性，通過(guò)多維度掃描，對(duì)股票潛在收益率進(jìn)行計(jì)算定價(jià)，精選較優(yōu)股票納入基金投資組合，通過(guò)量化方法排除可能具有特定風(fēng)險(xiǎn)特征的個(gè)股、更新個(gè)股收益排名，把相對(duì)漲多個(gè)股賣出，買入潛在收益相對(duì)高的股票，力爭(zhēng)保持高性價(jià)比的股票。

　　在“安全邊際構(gòu)建”上，南華基金黃志鋼提出多維度策略，打造系列產(chǎn)品，適應(yīng)市場(chǎng)不同周期的變化與需求：如，南華豐元量化選股混合以低市凈率作為劃分“安全邊際”估值指標(biāo)；南華豐睿量化選股混合以低市盈率作為劃分“安全邊際”估值指標(biāo)；而于2月17日-3月5日正在新基發(fā)行中的南華豐利量化選股混合則采用高股息作為劃分“安全邊際”估值指標(biāo)，進(jìn)行全市場(chǎng)量化選股，挖掘潛在回報(bào)相對(duì)高、分紅比例相對(duì)高的個(gè)股，進(jìn)行分散配置。

　　展望未來(lái)，南華基金將深化“科技賦能+服務(wù)精細(xì)化”戰(zhàn)略，持續(xù)優(yōu)化量化產(chǎn)品矩陣，以量化驅(qū)動(dòng)價(jià)值投資，多維度“安全邊際”力爭(zhēng)構(gòu)筑長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)。

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(原標(biāo)題：南華基金：以量化驅(qū)動(dòng)價(jià)值投資，多維度“安全邊際”構(gòu)筑長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì))

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