海通量化價(jià)值精選B：2024年利潤443.53萬元 凈值增長率16.83%

　　AI基金海通量化價(jià)值精選B（850004）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤443.53萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1625元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為16.83%，截至2024年末，基金規(guī)模為2533.98萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月2日，單位凈值為1.109元?；鸾?jīng)理是胡倩，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月2日，海通量化價(jià)值精選B近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)12.92%；海通量化成長精選B最低，為4.59%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望未來，國際貿(mào)易面臨挑戰(zhàn)，地緣政治沖突不斷，政策不確定性在加大。但國內(nèi)正在推行的資本市場改革，有助于給資本市場創(chuàng)造一個(gè)良好的投資環(huán)境，新“國九條”政策的落地將推動(dòng)中長期資金入市，鼓勵(lì)上市公司現(xiàn)金分紅政策也將提升投資者的獲得感。deepseek新模型的推出和《哪吒 2》連破票房紀(jì)錄，讓大家感受到了中國經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新動(dòng)能和消費(fèi)潛力，為新的一年開了一個(gè)好頭。當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，市場成交已經(jīng)恢復(fù)到了一個(gè)較為活躍的水平，投資者信心也在逐步回歸。隨著資本市場自身改革的推進(jìn)，擴(kuò)大內(nèi)需政策的持續(xù)發(fā)力，也許可以期待A股市場下一個(gè)正回報(bào)年份。在投資策略上，我們基于長期量化研究構(gòu)建投資模型，堅(jiān)持?jǐn)?shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，挖掘市場中的潛在邏輯，通過優(yōu)化量化投資模型來規(guī)避情緒帶來的負(fù)面影響，力圖獲得超越業(yè)績基準(zhǔn)的投資回報(bào)。

　　截至4月2日，海通量化價(jià)值精選B近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.66%，位于同類可比基金349/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.32%，位于同類可比基金311/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.92%，位于同類可比基金183/532；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.05%，位于同類可比基金33/306。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.1167，位于同類可比基金35/255。

　　截至4月2日，基金近三年最大回撤為21.11%，同類可比基金排名288/295。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.84%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為85.79%，同類平均為83.34%。2021年三季度末基金達(dá)到90.57%的最高倉位，2023年一季度末最低，為82.3%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為2533.98萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)57戶，合計(jì)持有2297.28萬份。其中管理人員工持有13.28萬份，占比0.58%，機(jī)構(gòu)持有份額占比87.49%，個(gè)人投資者占比12.51%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約313.68%，持續(xù)2年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是鹽湖股份、比亞迪、中航機(jī)載、寧德時(shí)代、中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)、美的集團(tuán)、中國船舶、中芯國際、寶鋼股份、中國中車。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：海通量化價(jià)值精選B：2024年利潤443.53萬元 凈值增長率16.83%)

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