中信保誠量化阿爾法股票A：2024年利潤1.9億元 凈值增長率15.58%

　　AI基金中信保誠量化阿爾法股票A（004716）披露2024年年報，2024年基金利潤1.9億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2133元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為15.58%，截至2024年末，基金規(guī)模為11.33億元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至4月3日，單位凈值為1.59元?；鸾?jīng)理是提云濤，目前管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，中信保誠量化阿爾法股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達10.28%；中信保誠新旺混合(LOF)A最低，為1.95%。

　　基金管理人在年報中表示，從投資看，本基金繼續(xù)堅持以長期穩(wěn)定地跑贏業(yè)績基準且有差異的超額收益為目標，力求做有邏輯的量化。綜合考慮盈利能力、償債能力、盈利增長、估值和交易等因素選擇標的，控制行業(yè)暴露和規(guī)模因子暴露，防范可能出現(xiàn)的風(fēng)險。同時，進一步考慮估值與盈利能力的平衡來調(diào)整組合。另外適當參與網(wǎng)下新股申購，必要時用股指期貨多頭套保管理流動性。

　　截至4月3日，中信保誠量化阿爾法股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.62%，位于同類可比基金61/74；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.25%，位于同類可比基金49/74；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.28%，位于同類可比基金37/74；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.50%，位于同類可比基金29/73。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3843，位于同類可比基金28/73。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為20.6%，同類可比基金排名64/73。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.41%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.08%，同類平均為88.58%。2023年三季度末基金達到94.08%的最高倉位，2019年一季度末最低，為67.87%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為11.33億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計21.04萬戶，合計持有7.03億份。其中管理人員工持有236.87萬份，占比0.34%，機構(gòu)持有份額占比74.68%，個人投資者占比25.32%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約90.03%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、寧德時代、長江電力、中國平安、招商銀行、東方財富、五糧液、興業(yè)銀行、美的集團、紫金礦業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中信保誠量化阿爾法股票A：2024年利潤1.9億元 凈值增長率15.58%)

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