中歐量化動能混合A：2024年換手率達(dá)828.96%

　　AI基金中歐量化動能混合A（014701）披露2024年年報，2024年基金利潤299.86萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0164元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.43%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.7億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.888元。基金經(jīng)理是曲徑，目前管理8只基金。其中，截至4月3日，中歐量化驅(qū)動混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)17.59%；中歐國企紅利混合A最低，為4.31%。

　　基金管理人在年報中表示，從市場節(jié)奏研判，A 股能否開啟持續(xù)性反彈行情，核心要素在于關(guān)注后續(xù)財政政策的落地節(jié)奏和實(shí)施力度。我們會持續(xù)跟蹤市場風(fēng)格因子特征，爭取控制組合風(fēng)險因子暴露，力爭讓量化組合的超額收益更為平穩(wěn)。

　　截至4月3日，中歐量化動能混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.11%，位于同類可比基金416/618；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.88%，位于同類可比基金239/618；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.83%，位于同類可比基金286/617。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月27日，基金成立以來夏普比率為0.1185。

　　截至4月3日，基金成立以來最大回撤為33.88%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為17.37%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為84.24%，同類平均為84.96%。2023年末基金達(dá)到92.14%的最高倉位，2024年一季度末最低，為78.89%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.7億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計5936戶，合計持有1.93億份。其中管理人員工持有109.32萬份，占比0.57%，機(jī)構(gòu)持有份額占比33.87%，個人投資者占比66.13%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約828.96%，持續(xù)高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是美團(tuán)-W、小米集團(tuán)-W、比亞迪電子、高偉電子、瑞聲科技、騰訊控股、北京銀行、小鵬汽車-W、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐量化動能混合A：2024年換手率達(dá)828.96%)

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