中歐量化動力混合A：2024年換手率達(dá)1105.85%

　　AI基金中歐量化動力混合A（015006）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤430.51萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0278元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.67%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.12億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.963元。基金經(jīng)理是曲徑，目前管理8只基金。其中，截至4月3日，中歐量化驅(qū)動混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)17.59%；中歐國企紅利混合A最低，為4.31%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望未來，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要受內(nèi)生因素主導(dǎo)，需要重點(diǎn)跟蹤宏觀政策的傳導(dǎo)效率及其對各行業(yè)基本面的持續(xù)性改善程度。從市場節(jié)奏研判，A 股能否開啟持續(xù)性反彈行情，核心要素在于關(guān)注后續(xù)財(cái)政政策的落地節(jié)奏和實(shí)施力度。我們會持續(xù)跟蹤市場風(fēng)格因子特征，爭取控制組合風(fēng)險(xiǎn)因子暴露，力爭讓量化組合的超額收益更為平穩(wěn)。

　　截至4月3日，中歐量化動力混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.93%，位于同類可比基金293/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.59%，位于同類可比基金197/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.15%，位于同類可比基金203/639；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.68%，位于同類可比基金112/488。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2926，位于同類可比基金127/488。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為34.24%，同類可比基金排名375/492。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為16.84%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為84.81%，同類平均為84.97%。2023年末基金達(dá)到91.98%的最高倉位，2023年上半年末最低，為76.26%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.12億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)3529戶，合計(jì)持有1.21億份。其中管理人員工持有24.16萬份，占比0.20%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.82%，個(gè)人投資者占比99.18%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約1105.85%，持續(xù)高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是美團(tuán)-W、小米集團(tuán)-W、比亞迪電子、高偉電子、瑞聲科技、柳工、中國移動、騰訊控股、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐量化動力混合A：2024年換手率達(dá)1105.85%)

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