國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A：2024年利潤423.81萬元 凈值增長率17.38%

　　AI基金國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A（020698）披露2024年年報，2024年基金利潤423.81萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0878元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為17.38%，截至2024年末，基金規(guī)模為4394.52萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金，長期投資于TMT股票。截至4月3日，單位凈值為1.257元?；鸾?jīng)理是胡崇海，目前管理10只基金。其中，截至4月3日，國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達28.16%；國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A最低，為2.92%。

　　基金管理人在年報中表示，展望2025 年，市場預計在政策深化與資金面改善的雙重驅(qū)動下延續(xù)結(jié)構(gòu)性行情。政策層面，“1+N”政策體系將推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展，并購重組政策引導資源向新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域集中，科技、高端制造等領(lǐng)域有望迎來整合潮；財政與貨幣政策協(xié)同發(fā)力，特別國債及專項債規(guī)模擴大，進一步釋放流動性。資金面方面，險資、ETF及外資構(gòu)成三大增量來源，市場風險偏好回暖，資金供給端的規(guī)模有望較2024年明顯改善?？苿?chuàng)板作為市場成長股的典型代表，具有較強的新興產(chǎn)業(yè)屬性，盈利增長潛力較大，具有特殊的配置價值。從量化模型的Alpha角度來看，市場交易量的提升，風險偏好的提高有利于Alpha的發(fā)揮。另一方面在投研過程中，我們也逐步強化另類因子的挖掘、異質(zhì)化思維建模、提升實盤模型的邏輯性、加強全方位的綜合Alpha解決能力以及策略配置能力等，從而鞏固通過量化的投資方法在成長風格下博取超額收益的能力。

　　截至4月3日，國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為13.14%，位于同類可比基金14/49；近半年復權(quán)單位凈值增長率為14.56%，位于同類可比基金14/49。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.1589。

　　截至4月3日，基金成立以來最大回撤為18.46%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年一季度，為7.46%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為91.37%，同類平均為87.87%。2024年上半年末基金達到92.97%的最高倉位，2024年三季度末最低，為89.16%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為4394.52萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計312戶，合計持有3743.74萬份。其中管理人員工持有39.38萬份，占比1.05%，機構(gòu)持有份額占比28.22%，個人投資者占比71.78%。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是中芯國際、海光信息、寒武紀、瀾起科技、中微公司、金山辦公、華海清科、芯聯(lián)集成、晶科能源、晶晨股份。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A：2024年利潤423.81萬元 凈值增長率17.38%)

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