信澳量化多因子混合(LOF)A：2025年第一季度利潤30.68萬元 凈值增長率6.32%

　　AI基金信澳量化多因子混合(LOF)A（166107）披露2025年一季報，第一季度基金利潤30.68萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0707元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.32%，截至一季度末，基金規(guī)模為430.92萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為1.087元?；鸾?jīng)理是馮璽祥，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，信澳星亮智選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)34.51%；信澳寧雋智選混合A最低，為1.35%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金專注于“指數(shù)+”策略，采用量化方法，通過對基準(zhǔn)的分析，選擇合適的因子構(gòu)建模型，在全市場范圍內(nèi)選擇股票，并在風(fēng)險模型的幫助下有效控制對基準(zhǔn)的偏離，目標(biāo)是在一定的跟蹤誤差范圍內(nèi)實現(xiàn)對基準(zhǔn)的持續(xù)超越。相較于傳統(tǒng)的主動量化策略，"指數(shù)+"產(chǎn)品更加重視對基準(zhǔn)的分析和偏離；相較于傳統(tǒng)指數(shù)增強產(chǎn)品，“指數(shù)+”策略擺脫了傳統(tǒng)控制成分股暴露的限制，將主動風(fēng)險放在更高性價比的地方。

　　截至4月18日，信澳量化多因子混合(LOF)A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.72%，位于同類可比基金137/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.92%，位于同類可比基金72/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.25%，位于同類可比基金90/532；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.51%，位于同類可比基金59/309。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2318，位于同類可比基金86/294。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為37.91%，同類可比基金排名207/301。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為20.69%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為72.49%，同類平均為83.5%。2020年一季度末基金達(dá)到92.85%的最高倉位，2022年三季度末最低，為28.23%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為430.92萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是正泰電器、神州泰岳、恒玄科技、特銳德、天山鋁業(yè)、比亞迪、巨星科技、衛(wèi)星化學(xué)、橫店東磁、上海石化。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：信澳量化多因子混合(LOF)A：2025年第一季度利潤30.68萬元 凈值增長率6.32%)

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