萬家量化同順A：2025年第一季度利潤24.6萬元 凈值增長率0.97%

　　AI基金萬家量化同順A（005650）披露2025年一季報，第一季度基金利潤24.6萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0104元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.97%，截至一季度末，基金規(guī)模為2961.82萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月21日，單位凈值為1.277元?；鸾?jīng)理是尹航，目前管理7只基金。其中，截至4月21日，萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)21.3%；萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A最低，為-2.81%。

　　基金管理人在一季報中表示，在投資運(yùn)作上，在策略上更加注重捕捉市場微觀結(jié)構(gòu)的信息，利用高效的人工智能算法和強(qiáng)大的硬件資源對高頻行情數(shù)據(jù)逐筆進(jìn)行整合分析，研究日內(nèi)市場微觀結(jié)構(gòu)的規(guī)律，并由此挖掘出具有短周期預(yù)測能力的特征因子并用于選股，期望捕捉信息優(yōu)勢交易者的交易行為帶來的動量效應(yīng)和常規(guī)交易者的過度交易行為帶來的反轉(zhuǎn)效應(yīng)。在風(fēng)格配置上動態(tài)平衡，根據(jù)市場微觀結(jié)構(gòu)的變化調(diào)整持倉在大小盤風(fēng)格、價值成長風(fēng)格的平衡，迅速適應(yīng)震蕩行情和風(fēng)格輪動較快的行情。在量化選股方面持倉標(biāo)的較多且較分散。

　　截至4月21日，萬家量化同順A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.75%，位于同類可比基金240/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.59%，位于同類可比基金48/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.73%，位于同類可比基金172/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.35%，位于同類可比基金326/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0943，位于同類可比基金476/909。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為37.37%，同類可比基金排名468/900。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.13%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.09%，同類平均為80.15%。2023年上半年末基金達(dá)到93.99%的最高倉位，2022年末最低，為75.87%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2961.82萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是佳士科技、龍源電力、安徽建工、上海銀行、申能股份、寧滬高速、長沙銀行、重慶銀行、華夏銀行、滬農(nóng)商行。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：萬家量化同順A：2025年第一季度利潤24.6萬元 凈值增長率0.97%)

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