萬(wàn)家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A：2025年第一季度利潤(rùn)40.58萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.22%

　　AI基金萬(wàn)家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A（020560）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)40.58萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0763元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為6.22%，截至一季度末，基金規(guī)模為714.1萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至4月21日，單位凈值為1.297元?；鸾?jīng)理是尹航，目前管理7只基金。其中，截至4月21日，萬(wàn)家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)21.3%；萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A最低，為-2.81%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，新質(zhì)生產(chǎn)力作為高端裝備的一環(huán)，新質(zhì)生產(chǎn)力中的氫能源、AI、衛(wèi)星等都是今年潛在能夠加速落地的方向，結(jié)構(gòu)性的外需爆發(fā)仍然是值得持續(xù)關(guān)注的景氣方向。在投資運(yùn)作上，重構(gòu)高端裝備股票池，在樣本池內(nèi)疊加高頻量?jī)r(jià)類策略，更加注重捕捉市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)的信息，利用高效的人工智能算法和強(qiáng)大的硬件資源對(duì)高頻行情數(shù)據(jù)逐筆進(jìn)行整合分析，研究日內(nèi)市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)的規(guī)律，并由此挖掘出具有短周期預(yù)測(cè)能力的特征因子并用于選股，期望捕捉信息優(yōu)勢(shì)交易者的交易行為帶來(lái)的動(dòng)量效應(yīng)和常規(guī)交易者的過(guò)度交易行為帶來(lái)的反轉(zhuǎn)效應(yīng)。在風(fēng)格配置上動(dòng)態(tài)平衡，根據(jù)市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)的變化調(diào)整持倉(cāng)在大小盤(pán)風(fēng)格、價(jià)值成長(zhǎng)風(fēng)格的平衡，迅速適應(yīng)震蕩行情和風(fēng)格輪動(dòng)較快的行情。在量化選股方面持倉(cāng)標(biāo)的較多且較分散。

　　截至4月21日，萬(wàn)家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.28%，位于同類可比基金24/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為16.28%，位于同類可比基金12/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為21.30%，位于同類可比基金26/179。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.9134。

　　截至4月21日，基金成立以來(lái)最大回撤為17.49%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年一季度，為3.8%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為91.26%，同類平均為86.55%。2024年三季度末基金達(dá)到94.28%的最高倉(cāng)位，2025年一季度末最低，為85.83%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為714.1萬(wàn)元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是梅輪電梯、中鐵工業(yè)、京能電力、冀東水泥、廣州發(fā)展、中集環(huán)科、九州一軌、塔牌集團(tuán)、通寶能源、三達(dá)膜。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：萬(wàn)家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A：2025年第一季度利潤(rùn)40.58萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.22%)

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