國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起A：2025年第一季度利潤727.78萬元 凈值增長率7.06%

　　AI基金國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起A（019505）披露2025年一季報，第一季度基金利潤727.78萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0672元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.06%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.68億元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至4月24日，單位凈值為1.19元?；鸾?jīng)理是胡崇海，目前管理10只基金。其中，截至4月24日，國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起A近一年復權單位凈值增長率最高，達27.62%；國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A最低，為2.7%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金是量化選股基金，相對于傳統(tǒng)的指數(shù)增強策略，本基金旨在更靈活的策略配置、更集中的股票持倉方面做出適度的差異化，以追求更具有進取性的長期業(yè)績，而基準指數(shù)中證1000相對于市值更大的寬基具有更強的進攻性，代價是波動率也會適度加大，我們一方面將波動率視為Alpha的朋友，另一方面也建議投資者對于波動率較大的基金采取定投等方式來改善基金持有體驗。在投資策略層面，我們通過挖掘有投資邏輯的Alpha因子，不斷改進底層量化模型以及定期監(jiān)控策略的表現(xiàn)等方式來增強策略表現(xiàn)。我們一直堅守一貫的投資體系和理念，并盡可能以此來穩(wěn)定投資者對我們超額收益率的預期。在量化增強層面，我們將結合財務數(shù)據(jù)為基礎的基本面信號和實時量價信號，通過機器學習模型來有效選擇因子，并通過投資組合管理來控制模型在主要市場風險和行業(yè)上相對于基準指數(shù)的暴露程度，爭取以較為穩(wěn)定的方式增強中證1000指數(shù)。我們的投資策略是通過積少成多、以概率取勝的方式增厚投資收益，因此更需要投資者長期持有。我們認為中證1000指數(shù)當前依然處于歷史低估階段，成長性良好，指數(shù)未來上漲的空間依然大于下跌的空間，我們將努力通過科學的手段增強量化模型的超額收益率水平，以此不斷為客戶增厚投資收益。

　　截至4月24日，國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起A近三個月復權單位凈值增長率為3.10%，位于同類可比基金44/166；近半年復權單位凈值增長率為11.83%，位于同類可比基金5/166；近一年復權單位凈值增長率為27.61%，位于同類可比基金9/165。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.7147。

　　截至4月24日，基金成立以來最大回撤為20.29%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為20.09%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為91.28%，同類平均為88.14%。2024年三季度末基金達到92.76%的最高倉位，2025年一季度末最低，為89.44%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.68億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是太辰光、豫光金鉛、久遠銀海、新鋼股份、迪普科技、廣東鴻圖、華北制藥、章源鎢業(yè)、建設工業(yè)、福瑞達。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起A：2025年第一季度利潤727.78萬元 凈值增長率7.06%)

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