申萬菱信量化小盤股票(LOF)A：2025年第一季度利潤3536.56萬元 凈值增長率5.92%

　　AI基金申萬菱信量化小盤股票(LOF)A（163110）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤3536.56萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1207元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.92%，截至一季度末，基金規(guī)模為4.61億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月24日，單位凈值為1.917元。基金經(jīng)理是王劍，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)33.69%；申萬菱信碳中和智選混合型發(fā)起式A最低，為1.38%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，展望未來，市場預(yù)計(jì)或?qū)⒒貧w常態(tài)，alpha 收益（超額收益）有望震蕩向上。在基金操作方面，未來將不斷開發(fā)和應(yīng)用機(jī)器學(xué)習(xí)因子，并探索更為合理的方式將機(jī)器學(xué)習(xí)因子與基本面因子相結(jié)合。

　　截至4月24日，申萬菱信量化小盤股票(LOF)A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.18%，位于同類可比基金55/166；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.35%，位于同類可比基金22/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.38%，位于同類可比基金42/165；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.59%，位于同類可比基金77/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2063，位于同類可比基金79/156。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為38.8%，同類可比基金排名83/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為30.43%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為88.48%，同類平均為88.14%。2022年三季度末基金達(dá)到92.48%的最高倉位，2025年一季度末最低，為83.66%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4.61億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是重慶銀行、朗新集團(tuán)、金徽股份、駱駝股份、陜建股份、新疆天業(yè)、華邦健康、四方股份、中國電研、日照港。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：申萬菱信量化小盤股票(LOF)A：2025年第一季度利潤3536.56萬元 凈值增長率5.92%)

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