嘉實量化阿爾法混合：2025年第一季度利潤192.77萬元 凈值增長率1.85%

　　AI基金嘉實量化阿爾法混合（070017）披露2025年一季報，第一季度基金利潤192.77萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0202元。報告期內，基金凈值增長率為1.85%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.09億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月23日，單位凈值為1.094元?；鸾浝硎驱埐齻?，目前管理8只基金。其中，截至4月23日，嘉實創(chuàng)業(yè)板增強策略ETF近一年復權單位凈值增長率最高，達10.04%；嘉實量化阿爾法混合最低，為-3.4%。

　　基金管理人在一季報中表示，報告期內，本組合嚴格遵守基金合同的約定，基于量化模型，構建對股票 Alpha 的測度，并通過行業(yè)、風格、風險等維度的控制，進行組合優(yōu)化。同時，組合根據國家政策、宏觀經濟周期以及對市場風格、境外資金、機構投資者的監(jiān)控，積極布局市場發(fā)展方向。組合后續(xù)將堅持主動股票型的高倉位運作，保持整體穩(wěn)健的投資風格，在量化投資的框架內對模型進行相應調整和優(yōu)化，進一步控制風險和波動，力爭取得更好的投資效果。

　　截至4月23日，嘉實量化阿爾法混合近三個月復權單位凈值增長率為-1.62%，位于同類可比基金473/646；近半年復權單位凈值增長率為-4.62%，位于同類可比基金462/646；近一年復權單位凈值增長率為-3.40%，位于同類可比基金567/642；近三年復權單位凈值增長率為-12.30%，位于同類可比基金296/494。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.043，位于同類可比基金298/488。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤為33.9%，同類可比基金排名376/489。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為17.77%。

　　據定期報告數(shù)據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.69%，同類平均為85.26%。2022年末基金達到93.79%的最高倉位，2020年三季度末最低，為79.78%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.09億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、貴州茅臺、美的集團、紫金礦業(yè)、立訊精密、分眾傳媒、宇通客車、海爾智家、新和成、水晶光電。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：嘉實量化阿爾法混合：2025年第一季度利潤192.77萬元 凈值增長率1.85%)

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